中美国债利差与掉期价格相关性分析

本文通过定性与定量相结合的方法对中美国债利差与掉期价格之间的影响关系进行研究。得出结论,中美国债利差与掉期价格之间具有相关性,且10Y中美国债利差通过境内资金价格差可以间接引起掉期价格变动。基于此,对2019年中美国债利差及掉期价格走势进行展望。

简论中美利差与汇率关系

随着中国与国际金融市场的逐步融合,外部经济、金融趋势也越来越多地影响着中国的货币政策与资产价格的走势。为了探讨上述影响的深层原理,依托克鲁格曼“蒙代尔不可能三角”理论框架,将货币当局因目标组合不同而分为三类,并通过实例分析各种组合下国家或地区汇率与利率的联系,最终落脚于目前中国的情况,并尝试分析国内利率未来可能的走势。

基于“两性一度”标准对债券到期收益率实践教学的探索

基于“两性一度”标准打造授课内容的高阶性、创新性、挑战度,是提高实践教学的核心要素,也是考验教师综合素质的一项重要指标。债券到期收益率是《固定收益证券》课程中的一个核心内容,是债券投资者选择债券过程中所需要考虑的重要因素。在给学生讲授过程中,如何将此内容与当前现实情况相融合,找到软件计算债券到期收益率的方法,是当前亟待解决的问题。本文参阅相关文献结合当前现实问题,深入思考债券到期收益率的课前、课后设计,在充分融入课程思政的基础上,增强实践教学的知识性、务实性和趣味性。