基于KPCA+LR的电力现货市场发电企业串谋行为分析

在省间电力现货市场建设初期,市场近似于寡头垄断市场,发电企业之间的串谋问题严重影响市场公平,为构建高效的电力市场,保障市场的安全稳定,有必要对市场进行监管。该文首先从五个维度构建串谋行为识别指标集合,并针对高维数据进行降维处理,构建了基于KPCA+LR(Kernel Principal Component Analysis Logistic Regression)的电力现货市场发电企业串谋行为识别模型。最后,对国内某省间电力现货市场交易数据进行分析,结果表明该模型准确率达到95%,验证了所构建模型的有效性。

售电公司串谋定价行为随机演化博弈分析

电力零售侧市场建设初期,容易出现集中度较高的情况,对售电公司的串谋定价行为开展研究可以为规范市场运行的政策制定提供参考。先将串谋定价行为视为有限的售电公司主体在“有限理性”前提下的协同行动策略问题,进而将具有选择差异的Moran过程引入售电公司串谋定价随机演化博弈模型的构建和分析中,最后结合算例分析了串谋系数、供需比等关键参数对售电公司串谋定价策略的影响。研究结果表明:在寡占市场尤其是极高寡占市场中售电公司串谋定价的成功率会更高;在不同类型的市场中,串谋系数对串谋定价策略的影响不同,市场内外部环境随机因素对串谋定价行为的影响随市场集中度增高而愈加显著;市场管理机构应加强对电能零售价格的分析研判并加强对竞争有效性的监管以及与反垄断执法部门、征信部门等单位的信息互通和协同联动。

独立董事与管理者事前与事后串谋防范问题研究

无论在理论上还是实践中,我国上市公司管理者和独立董事之间串谋行为都是一个不容忽视的问题。本文在国内外防范串谋理论成果的基础上,研究设计了同时防范管理者与独立董事之间的事前串谋与事后串谋的最优激励机制模型,给出了几种情形下主契约防范串谋的必要条件,并且对其应用提出了一些有益的建议,以促进我国独立董事制度的规范、有效运行。

一种电网代理购电背景下发电侧串谋行为的识别方法研究

该研究主要在电力市场主体风险识别方法领域,设计一种考虑电网代理购电影响的发电企业串谋行为的智能识别方法。具体而言通过设计两段模型,其一,利用容量基尼系数和成交基尼系数计算容量-成交基尼偏差度,以此评估市场整体“受控”程度;二是利用市场主体在电网代理购电和双边市场中单位容量成交量,以欧氏距离构建发电企业行为一致性评价指标,识别串谋群体。研究成果可以有效地识别电力市场中发电企业的串谋行为,对防范电力市场风险、提高电力市场运行效率具有重要意义。

重复采购竞拍中两种卡特尔串谋机制稳定性的边界条件研究

深入研究临界贴现因子和保留价格两种因素对重复采购竞拍中的两种卡特尔串谋机制稳定性的影响。研究表明:(1)当串谋成员的贴现因子超过临界贴现因子时,没有成员会背叛串谋协定;(2)相比简单保留价格和纳什均衡保留价格,本文提出的阻挠串谋的最小保留价格最能有效阻止销售方串谋行为并确保采购方一定收益。研究结果有助于增进对重复采购拍卖下两种卡特尔串谋机制的运作机理的理解,丰富了重复采购环境下竞拍串谋监管机制和策略的理论研究内容。

防范串谋理论与我国的独立董事制度

串谋现象造成了经济组织效率的低下和社会福利的损失,独立董事和管理层之间的串谋行为则严重影响了独立董事制度的有效运行,损害了中小股东利益。本文在国内外防范串谋理论研究成果的基础上,分析了我国独立董事和管理层之间串谋行为的产生是由于在我国公司治理结构中存在着串谋孳生的基本条件以及独立董事制度运行缺乏有效的激励与约束机制等原因,并提出了“胡萝卜”政策和“大棒”政策有效结合、内部监督与外部监督有效结合以及现金激励和股权激励有效结合等防范措施。

价格串谋行为概率识别及审核决策

在第一价格密封价格拍卖背景下,建立竞拍方与干预方间的四阶段序贯博弈模型,通过分析两者期望收益得到双方均衡策略。最后,进一步探讨均衡条件得到拍卖方的串谋概率以及干预方的审核概率。提供一种依据竞拍方的竞拍价格,以筛查竞拍方是否存在价格串谋行为的方法,为是否需要证明价格串谋的存在性提供依据。

电力市场中的串谋溢价和串谋行为规制

对发电侧电力市场2级委托?代理机制下的发电商1类串谋子契约(即作为代理人的发电商之间的串谋行为)进行了深入研究。首先分析了发电商的串谋行为对市场溢价的影响,溢价水平与发电商联盟的市场份额成正比,与市场需求弹性成反比;然后分析了电网阻塞对发电商串谋的影响,指出电能输出受限的区域发生串谋的原因大多是为了防止过度恶性竞争,电能受入阻塞的区域发生串谋的原因大多是为了追求高额垄断利润;最后对我国电力市场规制串谋行为的法律依据进行了研究,提出了根据现有技术水平设计合理强度的负激励机制来有效抑制串谋行为的方法,该方法对于市场监管和运行机构均具有重要的借鉴意义。

统一出清定价体制助长发电商默契串谋的机理分析

揭示了在很一般的寡头竞争情况下,特别是在电力并不富余的情况下,统一出清定价体制不能防止默契串谋的发生。首先讨论了在长期重复报价条件下,统一出清定价体制可能助长发电商默契串谋的若干因素;描述了发电商默契串谋如何形成以及需要研究的问题;然后使用Forehheimer模型框架,构造了发电商默契串谋的模型,分析了发电商的市场行为,发现了形成默契串谋的必要条件;进而运用默契串谋的“内稳定”和“外稳定”的概念进行分析后指出,由于电力市场一般都不是理想的完全竞争市场,在统一出清体制和重复报价条件下,市场最终会形成2种局面:由一个大的发电商单独实施市场力;多个发电商的稳定默契串谋,而其余发电商“搭便车”。某电力市场的实例验证了理论的合理性,随后给出了5点结论。此项研究有助于政府加强监管,甚至表明,有必要寻求替代统一出清电价体制的新方法。

三层组织内的串谋理论分析

引入监督层 ,建立了三层层级组织结构模型 ,并对这种结构中可能存在的串谋行为进行了分析 ;利用成本利益分析方法对委托人是否要雇佣监督者和是否要关心串谋作了分析和论证。

组织中的非正式行为问题——串谋行为和权力滥用

组织中的非正式行为极大地影响着组织的绩效和社会的效率,而标准的委托代理理论范式,却忽视了对组织中的非正式行为的研究。本文借鉴一个拥有监督机制的三层结构的委托代理模型,分析了组织中监督者与代理人之间的串谋与权力滥用两种典型的非正式行为。经过分析发现,在一定条件下,委托人可以在不造成福利损失的情况下防范串谋发生,然而为了防范权力滥用,委托人就不得不付出一定的代。当串谋与权力滥用都可能发生时,委托人防范串谋的机制失效;同时我们还得到一个额外的结果,权力滥用是导致契约的不完全性因素之一。

工程建设中的施工与监理串谋分析

为避免工程建设中因利益驱动及信息不对称出现监理方和承包方的串谋行为,运用规制理论,引入委托人-监督者-代理人三层组织结构,建立了业主对承包方和监理方的一对多道德风险模型,进行了工程管理的定量化研究.研究结果表明:在基于工程量清单报价模式下,招标合同收益值、承包方努力成本、业主对承包方的罚金、监理方受贿比例都与代理成本正相关,业主对串谋行为的发现概率及处罚力度与代理成本负相关.业主应根据自身的惩处能力设计奖励与惩罚机制,当业主的惩处能力小于一定阈值时,应增加对监理方的奖励,以实现在激励承包方与监理方努力工作的同时,最大限度的防止串谋行为的发生.

投标人平行串谋与最优公开保留价博弈分析

本文将投标人平行串谋问题与招标人公开保留价定价策略相结合,研究了第二价格密封招标方式下投标串谋联盟的串谋报价及利润分配机制,分析了串谋联盟的存在对非串谋联盟中成员的投标策略和期望利润的影响,揭示了串谋联盟成员人数与串谋联盟总收益之间的关系,探讨了招标人公开保留价定价策略、串谋联盟成员人数与招标公开保留价之间的关系,指出了招标人应通过降低公开保留价的方式来防止或减少投标人平行串谋行为的发生。

串谋行为识别的间断连接无线网络数据转发机制

针对现有间断连接无线网络恶意节点检测机制缺乏对串谋恶意节点的有效识别和抵御方案,提出了一种串谋行为识别的间断连接无线网络数据转发机制。在认证节点历史状态信息的基础上,通过分析节点行为特征有效地识别串谋的恶意节点。在排除串谋节点干扰的情况下设计以信用度、协作度、连接度为联合指标的数据转发机制。仿真结果表明,所提出的机制在串谋节点的识别及抵御方面效果显著,提高了中继选择在面对恶意攻击时的健壮性,实现可靠高效的数据传输。

避免串谋的动态频谱租赁机制

将无线区域网中一个出租基站和多个租用基站之间的频谱分配建模为一个拍卖过程,利用改进的第二价格拍卖机制对出租基站的频谱资源进行分配。拍卖过程中,租用基站之间可以相互勾结、串通出价(串谋),从而降低出租基站的收益。为解决这一问题,引入最优保留价格机制,出租基站通过设置合适的保留价格来降低租用基站之间的串谋对系统性能的影响。仿真结果表明了所述方法的可行性。

基于变分自编码高斯混合模型的发电企业串谋智能预警

随着市场交易规模越来越大,交易数据量增加,结合数据进行串谋分析成为可能。为此,结合发电企业的串谋预警指标体系和无监督的变分自编码高斯混合模型(VAEGMM),实现了对发电企业串谋的智能预警。首先,提出了完善的串谋预警指标体系和详细的指标计算方法。其次,针对指标集具有高维且正负样本不均衡的数据特点,结合异常检测思想提出了VAEGMM。然后,详细阐述了VAEGMM的网络结构,并且重新构建了联合损失函数,使得该网络能够更好地学习得到原始数据的低维表达,从而有助于进行更准确的密度估计。最后,实例测算表明,与其他传统的无监督学习模型相比较,VAEGMM可以更加高效和准确地预警串谋风险。

基于风险投资防范串谋的激励模型研究

在一般的组织和机构中几乎都存在着串谋现象,这是造成一个组织激励扭曲、效率低下的根本原因。在风险投资公司——监督人——风险企业家这一组织结构中也存在着串谋问题。因此,有必要根据三者的博弈关系,寻找一个防范串谋的合约。经过对防范串谋规划问题的求解可知,通过提高串谋侦查技术、加大对串谋行为被发现后的处罚力度或者增大监督人与风险企业家之间交易的难度等措施,可以有效防范控制串谋。

串谋及静态博弈的纳什均衡

串谋是一种重要的企业行为。本文分析了串谋的动因,并利用博弈论的方法,解释卡特尔的协议是不稳定的,串谋是很难成功的。最后针对串谋问题,提出“防共谋均衡”思想。

密封第一价格拍卖中的竞拍者串谋分析——基于“强”卡特尔的第一价格预拍

已有密封一价拍卖竞拍者串谋均衡研究中存在不符合现实的诸多约束,鉴于此,在串谋只包含部分竞拍者、串谋成员与非串谋尔成员间形成独立、非对称以及连续的价值分布并同时存在竞价策略互动的假设下,建立串谋方和非串谋方互动的竞价优化模型以及拍卖方的保留价格优化模型,得到串谋方和非串谋方的最优竞拍出价以及竞拍方的最优保留价格。结果表明串谋方和非串谋方的出价策略不仅与自身的估价、竞标人数、串谋人数相关,也与对方的估价存在关联性;拍卖方的最优保留价格设定与非串谋方和串谋方的价值分布存在关联。

完全竞争能实现社会福利最大化吗?——基于串谋情形下的厂商数目与生产成本视角

在单个厂商的生产成本是整个产业中厂商数目的递增函数假设前提下,本文构建了串谋下的社会福利模型,对厂商之间存在一定程度串谋时社会最优厂商数目以及最优生产集团数目进行了分析,结果表明:与传统的看法相反,完全竞争市场均衡时厂商数目过多,导致社会福利下降;当不同生产集团之间不存在串谋或串谋程度低于他们属于同一个生产集团时的程度时,生产集团的数目不是越多越好,也不是越少越好,而是存在一个介于1和行业中厂商总数目之间的值,这样才能使社会福利最大。因此,政府应对市场进行干预以控制厂商数目,但须把握干预程度。