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马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
1
作者
张忠桢
《科学技术与工程》
2002年第5期62-64,共3页
证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。
关键词
马科维兹资产组合选择模型
旋转
算法
主旋转运算
双枢轴
运算
投资组合
计算方法
下载PDF
职称材料
题名
马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
1
作者
张忠桢
机构
武汉理工大学管理学院
出处
《科学技术与工程》
2002年第5期62-64,共3页
基金
国家自然科学基金(79970004)
文摘
证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。
关键词
马科维兹资产组合选择模型
旋转
算法
主旋转运算
双枢轴
运算
投资组合
计算方法
Keywords
pivoting algorithm
principal pivoting
doublepivoting
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点
张忠桢
《科学技术与工程》
2002
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