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基于久期缺口模型的商业银行利率风险测度
被引量:
2
1
作者
刘雨琪
《中国商论》
2023年第4期120-123,共4页
利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一,而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行,利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明:(1)国有商业银行的久期缺口普遍小于城...
利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一,而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行,利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明:(1)国有商业银行的久期缺口普遍小于城市商业银行。(2)国有商业银行因其较大的资产规模在久期缺口存在的情况下面临较大的利率风险。(3)样本内商业银行均具有正的久期缺口,当市场利率上升时将面临净值损失。
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关键词
利率风险
风险管理
商业银行
久
期
久期缺口模型
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职称材料
久期缺口模型的局限性及其修正
被引量:
3
2
作者
左卫丰
《商业时代》
北大核心
2010年第12期48-48,134,共2页
久期缺口模型主要度量利率的波动对商业银行净值的影响。久期缺口模型有两个假设条件,即假设商业银行的资产与负债的利率水平相等,假设商业银行的资产与负债利率波动幅度相同,这两个假设限制了久期缺口模型的实用性和精确性,这也是目前...
久期缺口模型主要度量利率的波动对商业银行净值的影响。久期缺口模型有两个假设条件,即假设商业银行的资产与负债的利率水平相等,假设商业银行的资产与负债利率波动幅度相同,这两个假设限制了久期缺口模型的实用性和精确性,这也是目前我国商业银行没有使用该模型代替利率敏感性缺口技术来测度利率风险的主要原因之一。如果放宽久期缺口模型的这两个假设条件,则可以得到修正久期缺口模型和修正凸度缺口模型。
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关键词
久期缺口模型
局限性
修正
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职称材料
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理
被引量:
20
3
作者
王春峰
张伟
《系统工程理论方法应用》
2001年第4期269-275,共7页
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头...
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 。
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关键词
隐含
期
权
有效
久
期
HPL-MC
久期缺口模型
商业银行
利率风险管理
原文传递
商业银行资产负债管理——两类缺口模型的评介
被引量:
4
4
作者
朱毅峰
孙亚南
杨崛
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
2008年第7期42-43,共2页
商业银行资产负债管理中的缺口模型主要包括经济缺口模型和财务缺口模型。前者从经济学的角度推导而出,主要使用计量经济方法;后者使用财务方法测量缺口大小,包括到期日模型、重定价模型和久期缺口模型。商业银行可以通过对有关缺口的...
商业银行资产负债管理中的缺口模型主要包括经济缺口模型和财务缺口模型。前者从经济学的角度推导而出,主要使用计量经济方法;后者使用财务方法测量缺口大小,包括到期日模型、重定价模型和久期缺口模型。商业银行可以通过对有关缺口的匹配实现对利率风险的规避。
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关键词
到
期
日
模型
重定价
模型
久期缺口模型
经济
缺口
模型
下载PDF
职称材料
商业银行利率风险管理缺口模型的评介
被引量:
2
5
作者
张冀
孙亚南
隋珂青
《理论界》
2007年第4期226-227,共2页
利率风险管理是商业银行资产负债管理中的重要课题,利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理最基本的手段之一。当前,对利率风险管理主要从经济学和财务方法两个角度,通过经济缺口和财务缺口两种利率敏感性缺口模型来达到有关缺口的匹...
利率风险管理是商业银行资产负债管理中的重要课题,利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理最基本的手段之一。当前,对利率风险管理主要从经济学和财务方法两个角度,通过经济缺口和财务缺口两种利率敏感性缺口模型来达到有关缺口的匹配,实现对利率风险的规避。本文对几种缺口模型进行分析、对比,力图说明各种缺口的优、缺点,为我国银行业提供利率风险控制的理论依据。
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关键词
经济
缺口
模型
到
期
日
模型
重定价
模型
久期缺口模型
原文传递
我国商业银行利率风险管理策略实证分析
被引量:
1
6
作者
刘湘云
《现代经济(现代物业下半月)》
2007年第12期104-107,共4页
传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。本文根据Markowitz现代组合投资理论构造了久期缺口模型及其改进模型——凸度缺口模型,并以中国民生银行2005年财务数据为...
传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。本文根据Markowitz现代组合投资理论构造了久期缺口模型及其改进模型——凸度缺口模型,并以中国民生银行2005年财务数据为样本进行实例计算。结果表明,凸度缺口模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险的暴露头寸和提高收益;同时。利率风险较大时凸度缺口模型比久期缺口模型更好地减少风险暴露,鲁棒性更强。最后,在此基础上结合金融工程方法提出了一些具体的利率风险管理策略。
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关键词
商业银行
利率风险
久期缺口模型
凸度
缺口
模型
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职称材料
农村法人金融机构利率风险的评估
7
作者
占祖桂
《福建金融管理干部学院学报》
2016年第2期3-8,共6页
我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性。而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱。本文应用利率敏感性缺口模型与久...
我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性。而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱。本文应用利率敏感性缺口模型与久期缺口模型,探索研究农村法人金融机构利率风险压力测试方法,希望对农村法人金融机构在利率市场化背景下有效规避利率风险提供有益参考。
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关键词
利率风险
农村法人金融机构
利率敏感性
缺口
模型
久期缺口模型
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职称材料
存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响
被引量:
11
8
作者
夏和平
周茂彬
王小明
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2007年第09A期138-150,共13页
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配...
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配策略能够使银行有效地规避利率风险。(2)存贷款中存在隐含期权时,无隐含期权时的久期匹配策略使银行同时面临久期不匹配和凸性不匹配风险,但后者相对前者并不重要。(3)存贷款中存在隐含期权时,有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,隐含期权的确通过负的凸性缺口给银行带来了额外的隐含期权利率风险。
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关键词
隐含
期
权
期
权性风险
蒙特卡罗模拟
久
期
一凸性
缺口
模型
原文传递
基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型
9
作者
付尔泰
《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》
2012年第1期86-88,共3页
我国目前主流的住房抵押贷款利率定价方法是以央行的基准利率进行上下浮动并随基准利率的调整而调整。随着我国未来利率市场化进程的进一步深化,以及市场对利率的敏感性进一步提高,银行面临的利率风险、隐含期权风险等相关风险将逐步显...
我国目前主流的住房抵押贷款利率定价方法是以央行的基准利率进行上下浮动并随基准利率的调整而调整。随着我国未来利率市场化进程的进一步深化,以及市场对利率的敏感性进一步提高,银行面临的利率风险、隐含期权风险等相关风险将逐步显现出来。本文结合目前较流行的贷款定价及资产负债管理方法,从我国金融市场实际情况出发,建立了基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型,从而当市场发生利率变化、违约、提前偿付等情况时,银行仍可以通过调整资产负债结构实现风险最小化。
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关键词
资产负债管理
久期缺口模型
住房抵押贷款
定价
原文传递
题名
基于久期缺口模型的商业银行利率风险测度
被引量:
2
1
作者
刘雨琪
机构
中国矿业大学经济管理学院
出处
《中国商论》
2023年第4期120-123,共4页
文摘
利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一,而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行,利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明:(1)国有商业银行的久期缺口普遍小于城市商业银行。(2)国有商业银行因其较大的资产规模在久期缺口存在的情况下面临较大的利率风险。(3)样本内商业银行均具有正的久期缺口,当市场利率上升时将面临净值损失。
关键词
利率风险
风险管理
商业银行
久
期
久期缺口模型
Keywords
interest rate risks
risk management
commercial banks
duration
duration gap model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
久期缺口模型的局限性及其修正
被引量:
3
2
作者
左卫丰
机构
北京联合大学平谷学院
出处
《商业时代》
北大核心
2010年第12期48-48,134,共2页
文摘
久期缺口模型主要度量利率的波动对商业银行净值的影响。久期缺口模型有两个假设条件,即假设商业银行的资产与负债的利率水平相等,假设商业银行的资产与负债利率波动幅度相同,这两个假设限制了久期缺口模型的实用性和精确性,这也是目前我国商业银行没有使用该模型代替利率敏感性缺口技术来测度利率风险的主要原因之一。如果放宽久期缺口模型的这两个假设条件,则可以得到修正久期缺口模型和修正凸度缺口模型。
关键词
久期缺口模型
局限性
修正
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理
被引量:
20
3
作者
王春峰
张伟
机构
天津大学金融工程研究中心
出处
《系统工程理论方法应用》
2001年第4期269-275,共7页
基金
国家自然科学基金 ( 79870 0 90 )
教育部跨世纪优秀人才基金
教育部优秀青年教师奖励基金资助
文摘
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 。
关键词
隐含
期
权
有效
久
期
HPL-MC
久期缺口模型
商业银行
利率风险管理
Keywords
interest rate risk
embedded option
effective duration
HPL MC
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
商业银行资产负债管理——两类缺口模型的评介
被引量:
4
4
作者
朱毅峰
孙亚南
杨崛
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
2008年第7期42-43,共2页
文摘
商业银行资产负债管理中的缺口模型主要包括经济缺口模型和财务缺口模型。前者从经济学的角度推导而出,主要使用计量经济方法;后者使用财务方法测量缺口大小,包括到期日模型、重定价模型和久期缺口模型。商业银行可以通过对有关缺口的匹配实现对利率风险的规避。
关键词
到
期
日
模型
重定价
模型
久期缺口模型
经济
缺口
模型
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
商业银行利率风险管理缺口模型的评介
被引量:
2
5
作者
张冀
孙亚南
隋珂青
机构
中国人民大学财政金融学院
中央财经大学
出处
《理论界》
2007年第4期226-227,共2页
文摘
利率风险管理是商业银行资产负债管理中的重要课题,利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理最基本的手段之一。当前,对利率风险管理主要从经济学和财务方法两个角度,通过经济缺口和财务缺口两种利率敏感性缺口模型来达到有关缺口的匹配,实现对利率风险的规避。本文对几种缺口模型进行分析、对比,力图说明各种缺口的优、缺点,为我国银行业提供利率风险控制的理论依据。
关键词
经济
缺口
模型
到
期
日
模型
重定价
模型
久期缺口模型
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
我国商业银行利率风险管理策略实证分析
被引量:
1
6
作者
刘湘云
机构
广东商学院金融学院
出处
《现代经济(现代物业下半月)》
2007年第12期104-107,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70473032)
广东省自然科学基金项目(5003980)
文摘
传统的久期模型仅适用于利率变化较小和利率期限结构平移条件下的线性近似估计,否则就需要运用凸度进行调整。本文根据Markowitz现代组合投资理论构造了久期缺口模型及其改进模型——凸度缺口模型,并以中国民生银行2005年财务数据为样本进行实例计算。结果表明,凸度缺口模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险的暴露头寸和提高收益;同时。利率风险较大时凸度缺口模型比久期缺口模型更好地减少风险暴露,鲁棒性更强。最后,在此基础上结合金融工程方法提出了一些具体的利率风险管理策略。
关键词
商业银行
利率风险
久期缺口模型
凸度
缺口
模型
Keywords
commercial banks
interest-rate risk
Duration gap model
Convexity gap model
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
农村法人金融机构利率风险的评估
7
作者
占祖桂
机构
中国人民银行安庆市中心支行
出处
《福建金融管理干部学院学报》
2016年第2期3-8,共6页
文摘
我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性。而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱。本文应用利率敏感性缺口模型与久期缺口模型,探索研究农村法人金融机构利率风险压力测试方法,希望对农村法人金融机构在利率市场化背景下有效规避利率风险提供有益参考。
关键词
利率风险
农村法人金融机构
利率敏感性
缺口
模型
久期缺口模型
Keywords
interest rate risk, rural financial institutions, interest rate sensitivity gap model, duration gapmodel
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响
被引量:
11
8
作者
夏和平
周茂彬
王小明
机构
清华大学经济与管理学院
复旦大学金融研究院
复旦大学经济学院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2007年第09A期138-150,共13页
文摘
在构建存贷款基准利率跳跃模型后,本文采用蒙特卡罗模拟方法对隐含期权存贷款进行数值定价和风险度量,并基于久期一凸性缺口模型研究存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响。结果表明:(1)存贷款中无隐含期权时,久期匹配策略能够使银行有效地规避利率风险。(2)存贷款中存在隐含期权时,无隐含期权时的久期匹配策略使银行同时面临久期不匹配和凸性不匹配风险,但后者相对前者并不重要。(3)存贷款中存在隐含期权时,有效久期匹配策略只能对冲久期不匹配风险,隐含期权的确通过负的凸性缺口给银行带来了额外的隐含期权利率风险。
关键词
隐含
期
权
期
权性风险
蒙特卡罗模拟
久
期
一凸性
缺口
模型
Keywords
embedded options, optional risk, Monte Carlo Simulation, Duration-Convexity Gap Model
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型
9
作者
付尔泰
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》
2012年第1期86-88,共3页
文摘
我国目前主流的住房抵押贷款利率定价方法是以央行的基准利率进行上下浮动并随基准利率的调整而调整。随着我国未来利率市场化进程的进一步深化,以及市场对利率的敏感性进一步提高,银行面临的利率风险、隐含期权风险等相关风险将逐步显现出来。本文结合目前较流行的贷款定价及资产负债管理方法,从我国金融市场实际情况出发,建立了基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型,从而当市场发生利率变化、违约、提前偿付等情况时,银行仍可以通过调整资产负债结构实现风险最小化。
关键词
资产负债管理
久期缺口模型
住房抵押贷款
定价
分类号
F832.49 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于久期缺口模型的商业银行利率风险测度
刘雨琪
《中国商论》
2023
2
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职称材料
2
久期缺口模型的局限性及其修正
左卫丰
《商业时代》
北大核心
2010
3
下载PDF
职称材料
3
基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理
王春峰
张伟
《系统工程理论方法应用》
2001
20
原文传递
4
商业银行资产负债管理——两类缺口模型的评介
朱毅峰
孙亚南
杨崛
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
2008
4
下载PDF
职称材料
5
商业银行利率风险管理缺口模型的评介
张冀
孙亚南
隋珂青
《理论界》
2007
2
原文传递
6
我国商业银行利率风险管理策略实证分析
刘湘云
《现代经济(现代物业下半月)》
2007
1
下载PDF
职称材料
7
农村法人金融机构利率风险的评估
占祖桂
《福建金融管理干部学院学报》
2016
0
下载PDF
职称材料
8
存贷款业务中的隐含期权对我国商业银行利率风险的影响
夏和平
周茂彬
王小明
《金融研究》
CSSCI
北大核心
2007
11
原文传递
9
基于资产负债管理的住房抵押贷款定价与管理模型
付尔泰
《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》
2012
0
原文传递
已选择
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引证文献
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