关于组合评价法的事前事后检验

关于组合评价法的事前事后检验曾宪报ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｐａｐｅｒｅｘｐｏｕｎｄｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｏｆｔｅｓｔｉｎｇｂｅｆｏｒｅａｎｄａｆｔｅｒｔｈｅｃｏｍｂｉｎａｔｏ－ｒｉａｌａｓｓｅｓｓ，ａｎｄｐｒｏｐｏｓｅｕｓｉｎｇＫＥＮＤＡＬＬｃｏｎ...

风险价值的事后检验

VaR是一个统计估计值,它的度量能力和准确度会受估计误差和抽样误差的影响,因此,必须对VaR模型进行事后检验,确保其有效性。通过对我国深证成指的实证分析,说明VaR方法比传统的风险测定方法有更大的适应性和科学性。

全局检验与事后检验之间的联系:ANOVA方差分析中F检验结果的一项调查（英文）

多组比较在许多生物医学和心理社会学研究中是一种常见的统计检验。当组数为两个以上时,首先对组间的整体差异进行全局检验。如果零假设被拒绝,则接着进行下一步的事后两两组间比较,以确定差异的来源。相反,第一步停止即可声明没有组间差异。一个共同认识是如果全局检测结果是显著的,那么至少存在两个组之间是有显著差异的,反之亦然。因此,当全局检测结果显著,但没有事后组间两两比较没有显著差异,人们会感到困惑发生了什么并想知道如何来解释该结果。总之,当全局检测结果不显著时,人们会想知道是否所有的事后检测也都不显著?同样,全局检测结果不显著而停止事后检测是否会导致发现组差差异的丢失?在这篇报告中,我们研究了这个令人费解的现象,并且讨论了如何解释这样的结果。

事后检验在市场风险管理中的应用

风险价值 (ValueatRisk)度量和事后检验方法在发达资本市场中的应用已相当广泛 ,该体系简洁明了 ,说明能力和可比性好 ,且与风险的来源和性质也有较强的关联性。目前 ,国内对风险值及其度量方法的研究文献较多 ,而对事后检验及风险值度量方法的效率却很少提及 ,本文在风险价值体系的基础上 ,详细地介绍了事后检验法在整个金融风险管理体系中的地位和运用 ,并给出其在中国证券市场上的一个实证结果。文章对事后检验法进行了充分的剖析 ,在发现问题的基础上 ,强化对方法的理解 ,并对主要统计概念给出详细的计算说明。本文试图为我国证券业运行向规范化管理方向发展提供理论和经验参考。

关注过程自我监控比关注事后检验更重要——兼谈数学学习过程中学生元认知能力的培养

文[1]剖析了当前学生解题错误率高的原因:一是学生面对日常作业或中考考试,多数学生会不自觉地快速解答习题,没有想到要留时间认真检验,缺乏解后检验的意识;二是部分学生虽意识到检验的重要性,但缺乏解后检验的方法和策略.

中国股票市场风险值标准的有效性检验

目前国内金融机构普遍采用VaR体系来进行市场风险管理。但计算VaR可采用的模型多种多样,究竟哪种模 型更符合中国的市场运行规律,理论界和实务界均未给出答案。本文从实证的角度全面地测算了中国股票市场投资组合 的风险值,并使用巴塞尔委员会规定的事后检验方法对其进行了有效性检验,对各种VaR模型的优劣进行了分析评判。

浅述产品质量检验的发展及其各阶段的特点

产品检验作为全面质量管理的重要组成部分,随着质量被人们日益重视而变得越来越重要.分析和研究质量检验的发展趋势及各阶段的特征,对于促进企业管理水平特别是质量管理水平的全面提高起着积极的作用.本文试图通过对产品检验的发展及各阶段特征的分析,为企业实现有效管理提供某些有益的启示.要对质量检验的发展进行深入研究,首先应搞清质量检验的基本含义.

基于业财融合视角的企业管理会计应用研究

企业要想在竞争日益激烈的市场中保持自身的活力,不仅要对自身的产品和服务进行升级和创新,还应当加强重视企业内部的管理工作,提升企业的发展活力。基于此,对于财务管理工作来说,构建自身的管理会计体系是非常重要的。目前,企业的财务管理已经不仅仅是单独的一项工作内容,而是要通过和其他业务进行结合构建出企业业财融合的科学管理体系,同时也是对以往财务管理当中的会计只做事后检验工作进行全局的改善,从而使得财务会计工作能够充分地在整个业务活动当中发挥作用,最大限度地实现管理会计的战略目标。

突发公共事件的公众认知研究

为了提高公众应对突发公共事件的能力,切实保障人民群众生命财产安全,研究我国突发公共事件的公众认知整体水平和认知差异。采用案头调研法,结合头脑风暴法和德尔菲法,设计30个突发公共事件公众认知因子,使用SPSS18.0版软件,借助方差分析(ANOVA)和事后检验2种统计学方法对204份调查问卷进行统计分析。结果显示,公众对于突发公共事件的预防措施、应对措施、突发公共事件避难场所等7个因子的认知水平普遍较低,对突发公共事件的破坏性、社会影响、媒体的作用等6个因子的认知水平较高;公众的职业与学历对突发公共事件的认知有显著影响;公众认知存在明显的结构性失衡,且比较偏向于感性认知,缺乏理性认知。

应用门限分位点回归模型估计条件VaR

在文献中,分位点回归模型是线性的,但是在实际中,这个假设不能很好地满足需要.为此提出了分位点回归的门限模型,用该模型实证分析了单只股票(浦东发展银行)的条件 VaR.选择了一种流动性风险指标作为条件,因此该条件 VaR 也可以看作是流动性调整的 VaR(La-VaR).经过实证分析发现,由门限分位点模型得到的结果能够更好地描述实际市场情况,也能更好地预测市场风险.

基于收益率修正分布的VaR估计

本文针对正态分布在拟合厚尾分布上的不足提出了两种修正方法——参数修正方法和非参数修正方法,经过实证分析我们发现经过修正的分布能更好地拟合厚尾分布,相应的VaR值的预测效果也更好,其中非参数修正得到的VaR预测效果最佳。

几种组合评价法及其应用分析

文章提出了几种组合评价法,分析在应用中应采取的计算步骤,为了保证组合评价结论的合理性和科学性,着重分析了运用该方法时必须进行事前检验和事后检验。用中国高校排行榜对这几种组合评价法做实例分析,对事前检验和事后检验分别作了计算,并将几种组合评价法作了粗略比较。

应用门限分位点回归模型估计VPIN条件下CVaR

知情交易概率(probability of informed trading,PIN)是市场微观结构中度量知情交易的一种重要度量方法.给出了一种基于交易量的PIN估计方法VPIN(volume-synchronized probability of informed trading).并应用门限分位点回归模型分析了VPIN与收益率之间的非线性结构关系,给出了VPIN条件下市场风险(conditional value at risk,CVaR)的度量方法.最后对上证综指数据进行了实证分析,实证结果表明VPIN和日收益率之间存在着较为显著的关系,VPIN越大,相应的市场风险CVaR越小.

螺栓连接的装配质量控制

对确保螺栓连接装配质量的二项基本条件:设备能力验证、扭矩测试采用正确的事后检验方法做了详尽的解释。通过对一个螺栓连接案例的分析,阐述扭矩拧紧控制的实质,以及从采用的装配方法出发,改善螺栓连接质量的工艺途径。

运用TQC方法管理区域锅炉房供暖

一、概况 全面质量管理简称为TQC(total qua-lity control),其含义是通过企业全体职工及有关部门同心协力,把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合在一起,将企业各部门保证质量、改进质量、提高质量的工作结合起来,使生产和服务都能在最经济的水平上满足用户要求的科学方法和有效措施。其特点是从过去的事后检验、把关为主转变为预防、改进为主,从管结果变为管因素,把影响质量的诸因素查出来,抓主要矛盾、发动全员、全部门参加。

基于Copula-VaR方法对上证和深证的研究

基于Copula函数对金融市场风险价值(VaR)的研究,构造出一种新的混合Copula,并与传统的方法进行了比较.通过事后检验(Backtesting),实证研究得出,混合Copula函数方法的确能够改善VaR模型,降低时失效天数.

中速跑对膝关节在不同坡度下的生物力学效应

目的比较在2.78 m/s中等速度下7个坡度的上坡跑及下坡跑时,膝关节力矩以及冲击力峰值的变化。方法选取来自上海体育学院的16名健康男性体育运动爱好者,使用三维测力跑台,以及三维红外运动捕捉系统,采集在7个坡度(-9°、-6°、-3°、0°、3°、6°、9°)2.78 m/s条件下跑步的运动学数据。采用LSD事后检验成对分析进行数据统计。

基于logistic分布的在险价值计算方法

针对Risk Metrics方法的不足,利用logistic分布对其进行了改进,并采用事后检验法对两种方法进行了比较,结果表明基于logistic分布的计算方法优于Risk Metrics方法.

基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究

本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。

动力总成装配工序的螺栓连接质量控制

在以批量生产为特征的制造业中,为了确保产品的装配质量,必须对螺栓连接实施有效控制。文章阐述了在解读一系列相关标准、分析了所涉及的主要环节的基础上,制订了科学、规范的控制方法。文章以汽车动力总成为例,表明了在作为装配作业主要手段的自动、半自动电动拧紧枪已通过验证的前题下,还需要确认拧紧工序具有足够的过程能力,以及电动拧紧枪已设置了合理的监控窗口。最后,则必须采取正确的事后检验方法对螺栓连接部位进行扭矩测试。