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二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用
被引量:
5
1
作者
李娟
赵选民
《系统管理学报》
北大核心
2007年第1期36-39,共4页
用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下...
用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化;由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后,用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。
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关键词
连接函数
二元极值理论
尾部相关系数
风险价
值
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题名
二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用
被引量:
5
1
作者
李娟
赵选民
机构
西北工业大学理学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第1期36-39,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(79970022)
航空科学基金资助项目(02J53079)
陕西省自然科学基金
文摘
用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化;由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后,用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。
关键词
连接函数
二元极值理论
尾部相关系数
风险价
值
Keywords
copula
bivariate value extreme theory
tail dependence coefficients
value-at-risk
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用
李娟
赵选民
《系统管理学报》
北大核心
2007
5
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参考文献
引证文献
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