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基于互助保险的二元相依风险模型
1
作者
肖娜
王传玉
徐殿光
《南通大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第1期67-75,共9页
在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的两家保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别给出了索赔额分布为...
在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的两家保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别给出了索赔额分布为连续型随机变量和离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的递归公式;最后,给出了索赔额分布为离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的模拟计算.
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关键词
生存概率
互助保险
复合POISSON过程
复合二项
模型
Copula连接函数
二元相依风险模型
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职称材料
题名
基于互助保险的二元相依风险模型
1
作者
肖娜
王传玉
徐殿光
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《南通大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第1期67-75,共9页
基金
国家自然科学基金项目(61503001)
文摘
在两家保险公司之间拥有相互弥补亏损协议的基础上,考虑这两家保险公司同时生存时索赔额之间基于Copula的相依关系.首先,给出了索赔到达率服从齐次复合Poisson过程的两家保险公司生存概率的积分-微分方程;其次,分别给出了索赔额分布为连续型随机变量和离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的递归公式;最后,给出了索赔额分布为离散型随机变量的二元复合二项分布的生存概率的模拟计算.
关键词
生存概率
互助保险
复合POISSON过程
复合二项
模型
Copula连接函数
二元相依风险模型
Keywords
survival probability
mutual insurance
compound Poisson process
compound binomial model
Copula
bi- variate correlation risk model
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于互助保险的二元相依风险模型
肖娜
王传玉
徐殿光
《南通大学学报(自然科学版)》
CAS
2017
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