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考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法
被引量:
3
1
作者
刘帅
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第15期83-85,共3页
二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红...
二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红利美式看涨期权提前执行满足的条件,并应用建立的二叉树图定价方法求解某期权的价值,计算结果表明计算方法稳定,收敛较快。
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关键词
美式期权
定价
二叉树图定价方法
随机性
下载PDF
职称材料
考虑随机因素的欧式期权二叉树定价
2
作者
俞灏
《商情》
2014年第29期29-30,共2页
在新型二叉树参数模型的基础上,引入随机的系数变量,推导欧式期权价格。
关键词
期权
定价
二叉树图定价方法
随机性
下载PDF
职称材料
随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
3
作者
孙新蕾
《荆楚理工学院学报》
2011年第2期52-55,共4页
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。
关键词
美式期权
定价
数值解
蒙特卡罗
方法
二叉树图定价方法
下载PDF
职称材料
题名
考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法
被引量:
3
1
作者
刘帅
机构
中南财经政法大学金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第15期83-85,共3页
文摘
二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红利美式看涨期权提前执行满足的条件,并应用建立的二叉树图定价方法求解某期权的价值,计算结果表明计算方法稳定,收敛较快。
关键词
美式期权
定价
二叉树图定价方法
随机性
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
考虑随机因素的欧式期权二叉树定价
2
作者
俞灏
机构
西南财经大学金融学院
出处
《商情》
2014年第29期29-30,共2页
文摘
在新型二叉树参数模型的基础上,引入随机的系数变量,推导欧式期权价格。
关键词
期权
定价
二叉树图定价方法
随机性
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
3
作者
孙新蕾
机构
哈尔滨工程大学理学院
出处
《荆楚理工学院学报》
2011年第2期52-55,共4页
文摘
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。
关键词
美式期权
定价
数值解
蒙特卡罗
方法
二叉树图定价方法
Keywords
American option pricing
numerical solution
Ment Carol method
Bi-tree Graph Pricing method
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法
刘帅
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
3
下载PDF
职称材料
2
考虑随机因素的欧式期权二叉树定价
俞灏
《商情》
2014
0
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职称材料
3
随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
孙新蕾
《荆楚理工学院学报》
2011
0
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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