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最小叉熵方法推导期权定价二叉树模型
被引量:
2
1
作者
李英华
李兴斯
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第5期777-780,共4页
借助最小叉熵方法建立了新模型,即把标的资产(股票)价格看成一个信息系统,根据以往股票价格的历史信息给出股票价格的一个概率密度作为先验概率密度,然后在当前股票价格变化的随机变量的矩约束下,用最小叉熵方法来预测n△t时闻点...
借助最小叉熵方法建立了新模型,即把标的资产(股票)价格看成一个信息系统,根据以往股票价格的历史信息给出股票价格的一个概率密度作为先验概率密度,然后在当前股票价格变化的随机变量的矩约束下,用最小叉熵方法来预测n△t时闻点末的股票价格分布最靠近先验概率的概率密度,从而得到参数P、u、d.新模型直接可用现有非线性规划算法进行求解或者转化为其对偶形式用无约束优化来求解,计算方便,经济、物理含义明确,有效克服了二又树及其演化方法的不足,且不受股票价格变化运动形式限制,是一个统一的模型.与B-S、CRR、JR、TGR、Wil1、Wil2方法数值比较结果表明,多数情况下新方法收敛速度快,计算稳定.
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关键词
期权
定价
最小叉熵
方法
二叉树
期权
定价
方法
下载PDF
职称材料
考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法
被引量:
3
2
作者
刘帅
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第15期83-85,共3页
二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红...
二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红利美式看涨期权提前执行满足的条件,并应用建立的二叉树图定价方法求解某期权的价值,计算结果表明计算方法稳定,收敛较快。
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关键词
美式期权
定价
二叉树
图
定价
方法
随机性
下载PDF
职称材料
考虑随机因素的欧式期权二叉树定价
3
作者
俞灏
《商情》
2014年第29期29-30,共2页
在新型二叉树参数模型的基础上,引入随机的系数变量,推导欧式期权价格。
关键词
期权
定价
二叉树
图
定价
方法
随机性
下载PDF
职称材料
随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
4
作者
孙新蕾
《荆楚理工学院学报》
2011年第2期52-55,共4页
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。
关键词
美式期权
定价
数值解
蒙特卡罗
方法
二叉树
图
定价
方法
下载PDF
职称材料
财务管理中的无套利均衡分析
被引量:
1
5
作者
詹雷
王成
《财会研究》
北大核心
2004年第3期30-32,共3页
关键词
财务管理
无套利均衡分析
MM资本结构理论
APT
期权
二叉树定价方法
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职称材料
题名
最小叉熵方法推导期权定价二叉树模型
被引量:
2
1
作者
李英华
李兴斯
机构
大连理工大学数学科学学院
大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室
出处
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第5期777-780,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(重大项目10590354
10572031)
文摘
借助最小叉熵方法建立了新模型,即把标的资产(股票)价格看成一个信息系统,根据以往股票价格的历史信息给出股票价格的一个概率密度作为先验概率密度,然后在当前股票价格变化的随机变量的矩约束下,用最小叉熵方法来预测n△t时闻点末的股票价格分布最靠近先验概率的概率密度,从而得到参数P、u、d.新模型直接可用现有非线性规划算法进行求解或者转化为其对偶形式用无约束优化来求解,计算方便,经济、物理含义明确,有效克服了二又树及其演化方法的不足,且不受股票价格变化运动形式限制,是一个统一的模型.与B-S、CRR、JR、TGR、Wil1、Wil2方法数值比较结果表明,多数情况下新方法收敛速度快,计算稳定.
关键词
期权
定价
最小叉熵
方法
二叉树
期权
定价
方法
Keywords
option pricing
minimum cross entropy formalism
binomial tree model for option pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法
被引量:
3
2
作者
刘帅
机构
中南财经政法大学金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第15期83-85,共3页
文摘
二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红利美式看涨期权提前执行满足的条件,并应用建立的二叉树图定价方法求解某期权的价值,计算结果表明计算方法稳定,收敛较快。
关键词
美式期权
定价
二叉树
图
定价
方法
随机性
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
考虑随机因素的欧式期权二叉树定价
3
作者
俞灏
机构
西南财经大学金融学院
出处
《商情》
2014年第29期29-30,共2页
文摘
在新型二叉树参数模型的基础上,引入随机的系数变量,推导欧式期权价格。
关键词
期权
定价
二叉树
图
定价
方法
随机性
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
4
作者
孙新蕾
机构
哈尔滨工程大学理学院
出处
《荆楚理工学院学报》
2011年第2期52-55,共4页
文摘
文章研究随机市场模型下考虑交易费用和支付固定比例红利的美式看涨期权定价,详细讨论了支付固定比例红利时刻美式看涨期权提前执行满足的不等式条件,并应用二叉树图定价和蒙特卡罗方法数值求解期权价格。
关键词
美式期权
定价
数值解
蒙特卡罗
方法
二叉树
图
定价
方法
Keywords
American option pricing
numerical solution
Ment Carol method
Bi-tree Graph Pricing method
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
财务管理中的无套利均衡分析
被引量:
1
5
作者
詹雷
王成
机构
中南财经政法大学会计学院
建设银行湖北省分行江岸支行
出处
《财会研究》
北大核心
2004年第3期30-32,共3页
关键词
财务管理
无套利均衡分析
MM资本结构理论
APT
期权
二叉树定价方法
分类号
F230 [经济管理—会计学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
最小叉熵方法推导期权定价二叉树模型
李英华
李兴斯
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
下载PDF
职称材料
2
考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法
刘帅
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
3
下载PDF
职称材料
3
考虑随机因素的欧式期权二叉树定价
俞灏
《商情》
2014
0
下载PDF
职称材料
4
随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价
孙新蕾
《荆楚理工学院学报》
2011
0
下载PDF
职称材料
5
财务管理中的无套利均衡分析
詹雷
王成
《财会研究》
北大核心
2004
1
下载PDF
职称材料
已选择
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统计分析
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