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GARCH模型的二次加权复合分位数估计
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作者 钟泽君 李婷婷 《西南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2022年第5期10-21,共12页
基于复合分位数回归理论对GARCH模型提出更加稳健有效的二次加权复合分位数回归(BWCQR)估计,讨论了该估计权重的数值解及其大样本性质.数值模拟显示,当扰动项为厚尾分布时所提出的BWCQR估计明显优于传统的类极大似然(QMLE)估计、分位数... 基于复合分位数回归理论对GARCH模型提出更加稳健有效的二次加权复合分位数回归(BWCQR)估计,讨论了该估计权重的数值解及其大样本性质.数值模拟显示,当扰动项为厚尾分布时所提出的BWCQR估计明显优于传统的类极大似然(QMLE)估计、分位数回归(QR)估计和复合分位数回归(CQR)估计.应用BWCQR方法建立股指的波动率系统,进一步验证了BWCQR估计在实践意义下的竞争性. 展开更多
关键词 GARCH模型 二次加权复合分位数回归(bwcqr) 渐进正态
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