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二次式变异期权的定价模型
1
作者
李小爱
徐保华
邹捷中
《数学理论与应用》
2003年第1期40-43,共4页
本文讨论了一种变异期权——收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题 ,在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下 。
关键词
期权
定价
二次式期权
Feynman-Kac定理
股票
下载PDF
职称材料
题名
二次式变异期权的定价模型
1
作者
李小爱
徐保华
邹捷中
机构
中南大学数学科学与计算机技术学院
出处
《数学理论与应用》
2003年第1期40-43,共4页
文摘
本文讨论了一种变异期权——收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题 ,在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下 。
关键词
期权
定价
二次式期权
Feynman-Kac定理
股票
Keywords
option pricing quadratic option Feynman-Kac formula
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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作者
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1
二次式变异期权的定价模型
李小爱
徐保华
邹捷中
《数学理论与应用》
2003
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