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二次式变异期权的定价模型
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作者 李小爱 徐保华 邹捷中 《数学理论与应用》 2003年第1期40-43,共4页
本文讨论了一种变异期权——收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题 ,在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下 。
关键词 期权定价 二次式期权 Feynman-Kac定理 股票
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