带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望

当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时 ,破产时罚金折现期望函数Φ(u ,w)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u ,w)的积分表达被得到 ,并且它们的二次连续可微性也得到证明 .所有这些都为GerberandLandry (1998)和TsaiandWillmot (2 0 0 2 )中结论的前提假定提供了可靠的保证 ,同时 ,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到 .

带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布

我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到.