二维离散时间风险模型的破产概率

讨论二维离散时间风险模型,在此模型中,保险公司开展2种业务,每种业务可以进行无风险和有风险的投资,即风险模型具有保险风险和金融风险。重点讨论2种业务的保险风险之间存在Sarmanov联合分布、金融风险之间可以任意相依的情形,在保险风险具有重尾的情况下,给出风险模型有限时破产概率的渐近估计。同时,进行数值模拟验证所得理论结果的精确性。

基于二维云模型的进近管制系统安全风险评估

进近管制系统的安全运行是确保民航运输安全的关键。安全风险评估是风险管理的基础,其可以提升安全风险管理效率,提高系统整体运行的安全性。同时考虑安全风险因素和安全风险事件,从管制员风险、设备风险、气象环境风险、管制环境风险和管理风险等5大方面建立进近管制系统安全风险评估指标体系;通过二维云模型得到某进近管制系统的安全风险等级为Ⅲ级并与一维云模型对比,证明评估模型具有有效性。将组合赋权的方法与改进的层次分析法和CRITIC法作对比分析,结果表明:组合赋权的方法不仅减少了主观随意性,还中和了主客观权重的不足;使用组合赋权-二维云模型进行进近管制系统安全风险评估结果更加准确。

基于二维云模型的埋地管道腐蚀风险量化分析

为实现埋地管道腐蚀风险的量化评价和可视化分析,将二维云模型、组合权重和Bow-tie模型相结合,从事故可能性和事故严重度两个方面出发,利用云模型的不确定性分析实现了定性数据和定量结论之间相互转变,并采用信任度更高的差异系数对事故严重度的影响因素进行加权计算,最后通过正向云发生器实现实际云图的可视化展示。结果表明,待评价管道中含水量、二氧化碳含量、硫化氢含量、服役年限及外防腐状态等事件的风险等级较高,均达到了Ⅲ级,其余事件的风险等级为Ⅰ级或Ⅱ级;待评价管道的总体腐蚀风险为Ⅲ级,与现场实际情况相符。应从降低输送介质中酸性气体含量、定期进行外防腐层修复、定期清管等方面入手,降低管道的腐蚀风险。研究结果可为同类管道的腐蚀评价提供实际参考。

基于二维云模型和ALARP准则的风险评价法

风险具有广泛性和显著的不确定性,合理地评价风险可以有效规避事故损失。基于传统ALARP风险矩阵和二维云理论,提出一种风险量化评价方法。参考以“发生概率”和“危害性”为风险指标的五阶ALARP风险矩阵,统计四类风险等级对应的风险指标组合情况,分别建立风险等级的二维云模型。对某风险因素评级时,令专家参照评估标准,对风险指标进行多次独立评级,建立风险评估样本的云模型。利用Matlab基于评估样本云参数生成大量样本点,带入风险等级的正向云发生器中计算平均确定度,作为确定最终风险评级的依据。最后以斜拉索耐久性风险评价为例,结合工程实际病害情况,验证了方法的有效性和可操作性。

考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率

考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.

离散时间保险风险模型的破产问题

本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.

监测汽轮机转子热应力的二维离散模型

提出一种计算大型汽轮机转子热应力的二维离散模型。首先利用ＧＡＬＥＲＫＩＮ有限元法计算高中压转子的瞬态温度场，再根据该温度场在线计算转子的效应力。这种二维离散模型也可以进一步被用来计算转子轴向热膨胀和监测机组胀差。该模型的热应力计算结果表明，机组冷、热态启动中，中压转子最危险部位在第一级叶轮根部，高压转子最危险部位在调节级叶轮根部，与有限元分析结果完全一致。可以相信，以二维离散模型为基础的汽轮机转子热应力及热膨胀在线监测系统将会投入使用。

基于一、二维耦合水动力模型的赣西联圩溃堤洪水风险分析

鄱阳湖赣江下游尾闾赣西联圩防洪保护区水系繁多,水文条件复杂,汛期频繁受到洪水侵袭,因此极有必要对该地区开展洪水风险分析。建立了能够模拟溃堤洪水水流演进的一、二维耦合水动力模型,并应用于赣西联圩防洪保护区。采用糙率分区、网格加密等技术进行优化,提高了模型计算精度,计算区域采用非结构化三角形网格进行剖分,设定溃口发生瞬时溃堤,溃口流量满足水量平衡原理,演进结果合理可靠。对演进计算结果进行洪水风险分析,结果表明:在赣江20年一遇鄱阳湖2010年实测水位过程中,保护区内洪水淹没范围大小和影响人口数量与溃口位置有关,淹没分布基本遵从地形高低原则,永建洲、李家垾溃口洪水淹没面积分别为8.46、36.57 km2,淹没水深基本都大于3 m。

利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率(英文)

本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型.在假设利率为马氏链条件下,得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程,以及最终破产概率的Lundberg不等式.

基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率

讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式.

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

基于二维云模型的沙漠高速公路生态风险评价及优选研究

为研究以生态平衡为导向的沙漠高速公路方案风险评价,基于腾格里沙漠特殊的地理环境与道路施工特征,从动植物生存环境干扰、自然生态景观破坏、水土资源污染、自然资源开发利用、植物固沙及后期维护5个方面建立沙漠地区的生态风险评价指标体系,运用集值统计法优化传统AHP法,确定各评价指标权重,再以生态环境破坏情况与修复成本作为二维云模型的2组基础数字特征,建立生态风险和二维云模型间的联系;借助MATLAB输出二维风险云图,对比不同道路方案的一级指标和的综合生态风险云评价等级。按上述方法构造模型,对乌玛高速中卫穿沙段两条道路方案进行生态风险评价,结果表明:西线道路方案有效保护了沙坡头景区和水源保护地的生态平衡和安全,综合生态风险等级介于良好和优秀之间,更贴近良好,南线道路方案对原有生态环境破坏程度较大,修复成本高,综合生态风险等级介于一般和良好之间,更贴近一般,因此更推荐西线方案作为道路修建的实施方案,这也与工程实际情况一致,从而验证了数学模型对沙漠地区生态风险评价的适用性和有效性。

不确定环境下Bertrand二维博弈模型及其风险-收益均衡

在文献[1]的基础上,给出了基于风险-收益均衡定义,并进一步讨论了在不确定环境下Bertrand 二维博弈模型及其风险-收益均衡.对在不确定环境下Bertrand 二维博弈模型的风险-收益均衡及均衡总利润和文献[1]中讨论的确定环境下Bertrand 二维博弈模型的均衡及均衡总利润进行了对比分析。

二维矩形条带装箱问题的离散化左下角定位模型

分别针对不旋转和可旋转两种情况下的离散化二维矩形条带装箱问题(2DR-SPP),采用各矩形的左下角坐标对矩形的放置点进行定位,建立了两个整数线性规划模型。采用GAMS/CPLEX软件对标杆算例进行求解,验证了所建模型的有效性和准确性。

基于PPAR模型视二维地震时间序列预测的初步研究

PP投影寻踪是一种长于分析非正态、非线性的高维数据的新统计方法,它通过投影降维,客观地寻找反映高维数据结构特征的投影方向,从而解决"维数祸根"和高维数据间的非正态、非线性问题。将PP理论和时间序列分析中的自回归(AR(K))模型结合起来,建立投影寻踪自回归预测模型(PPAR),尝试实现地震震级和时间的视二维预测,即在固定研究区里,实现震级和时间二要素的预测,进而建立视二维地震时间序列的投影寻踪自回归模型。研究中首先选取北天山地区作为实验区,模型的回归拟合和外符检验效果较理想,可实现视二维预测目标。考虑到实际预测意义,即中强地震的预测,又以天山地区为研究区。令其震级序列的震级阈值分别为5.0和5.5,分别以未删除余震和删除余震的序列建立模型。对比分析表明,后者所建立的模型要优于前者的模型,特别是对时间间隔序列的预测。两者外符检验的合格率均较高,故认为对于震级和时间二要素的预测是有一定实效的。

带有变利率的离散时间风险模型的破产分布

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

随机利率下离散时间保险风险模型

研究随机利率下离散时间保险风险模型.在适当的条件下利用鞅技巧,给出了最终破产概率的Lundberg界.并研究了当保费为常数和理赔额服从Γ-分布时的特殊情形.

二维洪水模型时间序列数据的网络可视化

二维洪水演进模型的计算成果主要包括洪水淹没水深、流速等,是分析评估洪水灾情的重要技术依据。二维洪水模型的计算成果具有很强的时空分布的特点,同时涉及到矢量和标量数据,其网络可视化一直是计算水动力学领域的热点和难点问题。设计了洪水淹没模型从模型计算到数据发布和可视化的系统架构,以ArcGIS API for JavaScript为开发接口,实现了洪水最大淹没水深的网络可视化,水深时间序列数据的网络查询与可视化,以及洪水淹没范围随时间变化的显示。该网络可视化架构应用于黄河下游小浪底至河口河段,应用结果表明该系统查询效率高,可视化效果明显,丰富了二维洪水模型成果表达的实现方式。

常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.

常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.