商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗?——基于二阶单整向量自回归模型的实证研究

本文首先阐述二阶单整协整向量自回归模型(I(2)CVAR)的理论和方法,然后构造一个包括消费价格指数以及其他三个商品价格指数的I(2)CVAR模型,用来实证检验中国总体价格指数和主要商品价格指数的长期和中期的均衡关系。此外还建立了一个I(1)CVAR模型作为补充,用来分析价格指数变动之间的协整关系以及调整系数。实证研究的结果表明,从长期看,消费价格指数的走势决定商品价格指数走势;从短期看,原材料价格指数的上涨会引起消费价格指数的上涨,因此,从短期看,原材料价格指数的通货膨胀可以作为总体价格指数通货膨胀的前导变量。

辽宁政府农业投资与经济增长协整效应研究——基于向量自回归模型的分析

本文采用辽宁省1980年-2008年的相关统计数据,利用协整分析和向量自回归模型研究方法,系统研究了辽宁省政府农业投资与经济增长之间是否存在长期稳定的均衡关系,分析了政府农业投资对经济增长的长期以及动态过程中的作用。实证研究结果表明:辽宁省政府支农支出与经济增长之间存在着长期均衡关系,且对经济增长存在显著的正向影响;科技三项支出与经济增长之间已形成长期均衡机制,但其正向作用程度较弱;农业基本建设投资与经济增长之间尚未形成长效均衡机制。同时,根据实证研究结果,进一步提出了辽宁省政府如何优化政府投资结构的政策建议。

中国农产品价格链传导机制实证研究——基于协整和向量自回归模型的分析

选取2002年1月至2014年12月农产品的生产价格指数和农业生产资料价格指数、农产品零售价格指数等月度的数据,运用VAR向量自回归模型及脉冲响应函数对我国农产品价格链导机制进行实证分析,结果表明农产品价格链传导以需求拉动为主,我国农产品产业链上价格的传导机制在短期内三者间的传导路径都较为顺畅,假如农产品产业链任意一个环节受到外界的冲击时,就会传递到产业链上其它的环节。农产品生产价格波动对农业生产资料价格影响较大,农产品零售价格对农业生产资料价格的影响较小。农业生产资料价格指数、农产品零售价格指数均与农产品生产价格指数互为因果的双向引导关系。三个价格指数对自身的冲击会迅速做出响应,同时也会对农产品产业链上其他环节影响会有不同程度的响应。此外,农产品产业链也会受到社会、经济、法律、政策、市场调控等等因素的影响,是造成产业链上的不同环节、不同价格等传导效率差异性的主要原因。

大数据与云计算行业股价联动性研究——基于协整理论与向量自回归模型

一、引言与文献综述伴随着互联网经济的发展，物联网、大数据、云计算、互联网金融等各种概念层出不穷，极大丰富了网络经济的内涵与外沿。大数据作为时下最热门的IT行业词汇之一，与随之而来的数据安全、数据分析、数据挖掘等成为该行业争相追捧的利润点。按照研究机构Gartner给出的定义，大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。

互联金融与网络安全上市公司股价联动性研究——基于协整理论与向量自回归模型

一、引言及文献综述 刚刚过去的2013年被称为中国的互联网金融元年,在这一年里阿里巴巴、腾讯、苏宁云商等以昂首阔步的姿态进入金融行业,给传统的金融行业内增添了活力。互联网金融将网络技术和传统金融服务结合起来,既是对互联网技术的应用,也是对金融服务的创新。然而伴随着互联网金融的发展,网络安全对互联网金融的影响逐步受到人们重视,两会以来,政府有关部门又加强了对余额宝等理财工具的监管,目的是为了防范一些潜在的安全问题等风险对金融行业的冲击。

涨跌停板制度下沪深股市向量自回归模型及波动性的协整分析

本文以上证综合指数和深圳成分指数为研究对象,选取了以1996年12月16日至2009年5月27日的两指数收盘价为样本,通过向量自回归模型(VAR)、协整分析、脉冲响应分析来检验两时间序列间的内在联系。结果表明,所选取观测交易日的沪深两市对数收盘价不存在长期均衡关系,并且两市股指收益率变化的相互影响的持续时间短;沪深两市不存在格兰杰因果关系,两市的独立性越来越明显;在不同时期,沪深两市波动的联动作用不同。

基于向量自回归模型的北京蔬菜价格波动原因分析

基于新一轮政府"菜篮子"系统工程的背景,以北京20种蔬菜价格为例,试图从实证的角度探讨向量自回归模型应用到蔬菜价格波动研究的可行性。结果表明:向量自回归模型可应用于蔬菜价格波动研究,但受价格数据的影响,并不是所有的蔬菜价格可运用向量自回归模型;向量自回归模型的分析结果可明确给出相关蔬菜价格的内在关联性大小,基于该研究所涉及蔬菜价格,其内在关联性排序为苦瓜>豆王>绿菜花>茄子>黄瓜>莴笋。

基于面板向量自回归模型的高等教育与经济水平关系的研究

基于2000-2013年中国31个省市面板数据,建立面板向量自回归模型研究高等教育与经济水平的互动关系。研究结果表明:东中西部高等教育与经济水平之间存在长期协整关系,长期内可以通过误差修正机制,保持两者之间长期的协整动态关系,调整速度东部快,中部次之,西部最慢;高等教育与经济水平之间的关系存在区域差异性,且东部、中部和西部高等教育与经济水平互为Granger因果关系;东部、中部、西部的高等教育对经济水平具有正向促进作用,经济水平对高等教育存在反向的刺激作用,且呈现区域差异性。

基于向量自回归模型的能源消费结构影响因素分析

能源是经济发展的重要物质基础。能源消费结构影响着国家经济发展模式。基于能源消费的影响因素,分析其结构特征,利用计量经济方法,建立向量自回归模型,并对模型进行残差检验。结论表明经济发展对能源消耗依赖性仍然较强,能源消费结构主要还是以煤炭为主。期待在不影响经济快速发展的同时实行能源保护政策,促进新能源利用比例提升,以实现资源、能源、环境平衡发展。

基于向量自回归模型的高损线路窃电检测

接入配电线路的用户窃电将直接导致分线线损电量异常波动,因此用户用电量与分线线损电量间存在长期动态互动。该文提出基于向量自回归模型检测造成线损波动的异常用户的方法。首先,运用边限协整检验分析线损电量和用户用电量的长期均衡关系;然后,构建线路线损电量与接入用户用电量的向量自回归模型,计算脉冲响应函数分析线损电量与用户用电量的动态作用机制;再通过方差分解分析线损电量与用户用电量间冲击作用的贡献度,将对线损电量有显著影响且波动贡献度最大的用户识别为窃电用户;最后,结合实际高损线路用户数据识别窃电嫌疑用户,并运用现场稽查的手段验证了所提方法的有效性。

基于向量自回归模型的水果价格波动原因分析

水果是种植业中继粮食作物和蔬莱之后的第三大类农产品,而我国水果市场行情复杂多变,价格波动较为频繁且十分剧烈。水果价格的波动不仅影响消费者的消费需求,对果农的脱贫增收也有重要影响。因此,基于向量自回归模型分析水果价格波动的情况。通过苹果、香蕉、葡萄、梨和西瓜价格序列,发现可用于构建向量自回归模型的价格序列水果分别是葡萄、梨和西瓜,得出三种水果的内在关联性排序为梨>西瓜>葡萄。

国内废钢市场与铁矿石市场价格联动关系研究——基于协整理论和向量误差修正模型

一、问题的提出和文献回顾国内钢铁产能严重过剩,再加上进口铁矿石高价吞噬钢铁企业微薄利润,2012年我国钢铁行业亏损额高达289.24亿元,首次出现全行业亏损,调整产业结构已成为钢铁产业亟待解决的问题。钢铁行业急需寻找一种污染少且价格低廉的替代产品,以摆脱对铁矿石的依赖,作为铁矿石的唯一替代品,废钢铁开始越来越受到重视。由于我国目前电炉炼钢比例较低,钢铁行业对原材料的需求基本以铁矿石为主、废钢铁为辅。

基于协整方法和VAR模型的中国行政管理成本变动分析

With the co-integration analysis on time series data,it can be found that there were a long-term dynamic equilibrium telation and a short-term error correction mechanism among economic development,system transferring and administration cost in 1978～2003 in China.The economic development had a promoting influence to the administration cost,and the system transfering had a negative effect to the administration cost.With the method of pulse response function and the variance decomposition based on VAR model,it can be discovered that the administration cost had a bigger response to the change rate of economic development than to that of system transferring.

向量误差修正模型的建立及实证

文文章介绍了四种向量自回归模型识别的方法;分析了每种识别方法的输出形式,并给出变量间协整检验的方法;分析了五种不同的向量误差修正模型;最后利用SAS统计软件对建立误差修正模型进行了实例验证。

湖北省出口、能源消费与经济增长的动态关系——基于协整与VAR模型的实证分析

本文以1980—2017年湖北省出口、能源消费与经济增长数据为样本,构建三者间动态关系指标体系,引入产业结构作为控制变量,运用协整分析的方法对三者间长期关系进行研究。在此基础上,建立向量自回归模型(VAR),并运用脉冲响应和方差分解对三者间关系进行动态分析。结论显示:湖北省出口、能源消费与经济增长之间存在长期均衡关系,出口增长对能源消费存在长期正向作用,对经济发展的影响表现于短期,在长期,对经济发展并无推动作用。相比对能源消费的解释度,出口增长对经济发展水平解释度显著降低,表明湖北省出口结构倾向于能源密集型,出口产品附加值低。能源消费短期内对经济发展有一定促进作用,长期则会阻碍经济的可持续发展。

基于eviews的回归分析检验模型

本文通过建立第三产业增加值和GDP之间的模型,来定量的研究它们之间的关系。首先,对两个变量进行协整检验,确定它们之间存在协整关系,并在此基础上进行建立新变量间的VAR(向量自回归)模型,求得滞后期为3。然后,利用Granger因果关系检验,确定了两个变量之间的因果关系。最后,考虑到两个变量之间的相会作用具有p=3的滞后期,所以建立分布滞后期模型,并修正。

重庆公路货运量与经济增长关系的协整分析

文章利用2019-2021年重庆公路货物运输及社会经济发展数据,基于协整理论,运用向量自回归模型(VAR)和脉冲响应模型分析研究了重庆公路货物运输量与经济增长之间的内在关联与动态机制。实证结果表明:重庆市公路货运量与经济增长之间存在长期均衡关系,经济增长能带动公路货运的发展,而公路货运的增长也对经济增长有一定拉动作用,但其影响力较弱。

城镇居民收入对中超联赛上座人数的影响——基于向量自回归模型的实证研究

为促进我国足球产业的发展,选择2004-2019年中超联赛上座人数和城镇居民可支配收入的时间序列数据,运用向量自回归模型探究了城镇居民可支配收入对中超联赛场均上座人数影响,结果发现:(1)对上座人数和居民收入取对数后,两者的原始数据都是属于平稳序列.向量自回归模型的最优滞后阶数是1阶,模型结果显示居民收入和上座人数两者存在协整关系.(2)两者存在单项因果关系,居民收入是上座人数的格兰杰原因,说明居民收入对上座人数有一定预测作用.(3)居民收入对上座人数有正向冲击,而上座人数对自身的冲击则波动较大.方差分解结果显示,居民收入对上座人数的贡献逐步提升,10期后接近20%;而上座人数自身的贡献率较大,保持在85%以上.根据研究结果,提出了打造联赛口碑,提升联赛质量,增加居民可支配收入,引导扩大体育消费等策略,以期为提高中超联赛办赛水平提供参考.

基于VAR模型的中国农产品期货价格发现的研究

借助向量自回归模型、协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验、方差分解、脉冲响应函数等方法,以两个商品交易所的黄豆和硬麦期货品种为例,研究了农产品期货价格与现货价格之间的动态关系,定量地刻画出期货市场在价格发现中作用的大小。研究结果显示,黄豆和硬麦期货价格与其现货价格都存在相互引导关系,而且两种价格之间也存在长期均衡关系。对黄豆期货来说,期货市场在价格发现功能中起到主导作用,但对硬麦期货来说,现货市场在价格发现功能中起到主导作用。

基于协整理论的负荷预测新方法

对用电量、GDP变量系统建立了向量自回归模型,使用Johansen-juselius方法分析2个序列之间的协整关系,确定了协整向量,利用误差纠正项将无约束向量自回归模型修正为向量误差纠正模型,用极大似然估计参数完成模型的参数估计。从理论层面分析了2个变量系统的长期均衡关系和短期波动的误差纠正机制。最后运用该模型对江苏省季度数据进行预测分析。基于协整理论的负荷预测方案有效地避免了传统建模中出现的伪回归隐忧,实际算例表明,模型的预测效果是满意的。