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求解Merton跳扩散模型的隐显BDF2方法 被引量：1
1
作者 方华 王晚生 《湖南理工学院学报（自然科学版）》 CAS 2018年第1期1-6,25,共7页
Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最伟大的成就之一,推动了全球金融市场的发展.本文以Merton提出的带有跳扩散过程的偏积分微分方程为研究对象,对空间微分算子使用有限差分方法离散.由于空间积分算子的非局部性质,为减少工作量... Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最伟大的成就之一,推动了全球金融市场的发展.本文以Merton提出的带有跳扩散过程的偏积分微分方程为研究对象,对空间微分算子使用有限差分方法离散.由于空间积分算子的非局部性质,为减少工作量,采用显式时间离散进而推导了二阶变步长隐显BDF方法,并通过数值例子验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 Merton跳扩散模型 期权定价 有限差分法 二阶变步长隐显bdf方法
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求解跳-扩散期权定价方程的隐显Runge-Kutta方法
2
作者 李子丰 王晚生 《上海师范大学学报（自然科学版）》 2022年第3期277-283,共7页
金融衍生話的定价研究一直是金融数学研究的难题之一.随着期权定价理论的不断发展和完善,跳-扩散期权定价模型的研究更是成为热点,该模型是一个无界区域上的偏积分微分方程.研究跳-扩散模型下欧式期权定价问题的外插变步长隐显(IMEX)Run... 金融衍生話的定价研究一直是金融数学研究的难题之一.随着期权定价理论的不断发展和完善,跳-扩散期权定价模型的研究更是成为热点,该模型是一个无界区域上的偏积分微分方程.研究跳-扩散模型下欧式期权定价问题的外插变步长隐显(IMEX)Runge-Kutta方法,结合有限差分空间离散,并通过数值实验验证该方法的有效性. 展开更多
关键词 期权定价 偏积分微分方程 外插 变步长隐显(IMEX)Runge-Kutta方法 有限差分法
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