存在潜在模型偏误时小域估计的不确定性评价:一带一路法

当可能存在模型偏误时,现有结果表明小域估计中观测最佳预测比传统的经验最佳线性无偏预测的预测精度更高,表现更加稳健.然而,出于稳健性考虑,实际所用的假设模型无法直接用于推导观测最佳预测相关的均方预测误差的估计,从而导致其不确定性评价变得困难重重.有鉴于此,本文着重考虑观测最佳预测有关均方预测误差的估计问题,提出一类具有解析形式的针对无条件均方预测误差的估计,并在一定条件下推导出相关估计的二阶无偏性.模拟和实际数据例子均表明本文提出的新估计无论在理论方面还是在有限样本性质方面都有着比现有估计更好的表现.