基于自回归模型的动态表情识别

采用几何信息和纹理信息融合的混合特征,基于自回归(AR)模型,提出一种基于线段的相似度判决方法实现动态表情识别.首先在6种基本表情的图像序列训练集上进行训练得到6种AR模型,然后给定测试表情序列,对每一个测试序列通过6种AR模型生成6种预测序列,接着比较每种预测序列与实际给定序列的相似性,最终根据相似性判断所给序列的表情类别.为了更好地比较预测序列与给定序列的相似性,提出了一种基于线段的相似度判决方法.基于Cohn-Kanade+人脸表情库进行实验结果表明,该方法在动态表情识别上取得了良好的效果.

利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类破产概率上界的估计问题.通过积分方程导出了破产概率的上界,所得结果部分地推广了古典风险模型及现有的部分结果.

利率具有二阶自回归相依结构的破产问题

研究了利率具有二阶自回归相依结构的风险模型,通过递推关系,得到了破产前盈余分布和首达某一水平x的时间分布的积分方程.

水平相关模型的性质及其在GRAPES三维变分系统中的应用

在变分资料同化中背景误差水平相关模型不仅决定着观测信息传播到格点空间的远近,而且影响着频谱空间中不同尺度上的分析增量信息的多少。本文比较高斯(Gauss)、二阶自回归(Soar)以及尺度叠加高斯模型(Supergauss)在时空域随着空间距离和在频谱域随着不同尺度分布的特点,阐述三种相关模型在区域GRAPES三维变分分析(GRAPES-3DVar)中的实施方案,同时通过单点观测试验研究不同相关模型对分析的影响。研究表明Gauss相关模型造成分析中小尺度信息的不足,同时当流函数和非平衡的势函数作为分析变量时,依据动力场变量之间的相关关系,会造成风场观测不合理的较大负相关信息。Soar相关模型能增加分析的中小尺度信息,但在三维变分分析实施中只能采用一阶递归滤波方案,由于计算精度不够会造成风场分析增量异常。当采用Supergauss相关模型时,不仅缓解单一高斯模型造成的不恰当风场观测负相关信息,并可增加分析增量的中小尺度信息,同时在递归滤波实施中可获得合理的分析增量。因而Supergauss相关模型在三种模型中最适合描述背景误差水平相关,对高分辨率3DVar系统的中小尺度分析有益。

商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗?——基于二阶单整向量自回归模型的实证研究

本文首先阐述二阶单整协整向量自回归模型(I(2)CVAR)的理论和方法,然后构造一个包括消费价格指数以及其他三个商品价格指数的I(2)CVAR模型,用来实证检验中国总体价格指数和主要商品价格指数的长期和中期的均衡关系。此外还建立了一个I(1)CVAR模型作为补充,用来分析价格指数变动之间的协整关系以及调整系数。实证研究的结果表明,从长期看,消费价格指数的走势决定商品价格指数走势;从短期看,原材料价格指数的上涨会引起消费价格指数的上涨,因此,从短期看,原材料价格指数的通货膨胀可以作为总体价格指数通货膨胀的前导变量。

非寿险市场的承保周期研究及在中国的检验

承保周期是非寿险市场特有的现象,突出表现为承保利润的周期性变化。本文分析了承保周期现象的一般特征及原因,并收集了22年的相关年度数据,用二阶自回归模型来检验国内是否存在承保周期现象。研究表明,我国非寿险市场的承保周期规律尚未显露；在主要险种中,机动车辆保险的承保周期约为6年,目前车险市场承保能力仍然不足,存在较大的利润空间。

中国非寿险市场承保周期的存在性研究

承保周期源于保险供给与需求的周期性波动,它以承保利润、保险费率的周期性变化为主要特征。选取中国1980年-2006年的年度数据,采用二阶自回归模型和谱分析法两种方法来检验中国整个非寿险市场是否存在承保周期现象。经检验发现,中国非寿险市场确实存在承保周期,且存在12.5年-16.7年的长承保周期和5.6年左右的中周期。该结果与亚洲非寿险市场的承保周期基本类似。

中国机动车辆保险承保周期存在性分析

承保周期反映了承保利润的周期性变动情况，同时这种变动伴随着保费、保险产品供给的周期性波动。在欧美等产险业发达的国家，承保周期现象得到了广泛的研究，但是在中国由于经营机制和数据库建立不完善等问题，至今对承保周期的研究几乎一片空白。本文利用国外学者 Venezaian 提出的二阶自回归模型来检验中国机动车辆保险的周期存在性，经过检验认为机动车辆保险存在承保周期，因而，保险公司、保险监管机关、投资者可以利用承保周期规律来制定更加科学合理的决策。

一个关于破产概率的不等式

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,通过积分方程导出一类风险模型破产概率的上界,并与古典风险模型的破产概率上界作了比较和随机模拟分析。

我国产险业承保周期

对比分析了承保周期研究采用的各种方法,运用具有结构化转折的二阶自回归模型和CF滤波法对1982～2008年产险业承保损失率数据进行研究发现我国的产险业存在一个11～12年的承保周期。并从承保周期的阶段出发,对承保周期现象提出管理建议。