二阶自回归离散时间比例再保险模型的破产问题

在文章中运用递推的方法研究了利率具有二阶自回归相依结构以及阶自回归相依结构的离散时间比例再保险风险模型,在有通货膨胀率的影响下求得了破产前盈余分布,破产后赤字分布以及它们的联合分布所满足的微积分方程,并且得到破产概率所满足的积分方程。

一类风险模型破产概率上界估计及随机分析

在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类考虑保费、理赔支付时间的离散时间风险模型的破产概率上界的估计,通过鞅方法导出了破产概率的上界,并与经典离散时间风险模型导出的破产概率上界作了比较和随机模拟分析.