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互联网理财创新、债市波动与风险传染
被引量:
9
1
作者
庄雷
姚登宝
周勤
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2015年第12期56-61,65,共7页
以余额宝为代表的互联网理财创新冲击了中国传统金融市场的收益率。通过收集2013年6月到2014年9月余额宝收益率、银行间同业拆借利率以及国债收益率的数据,运用时变Copula-GARCH模型等方法实证分析互联网理财与传统债市收益率之间的动...
以余额宝为代表的互联网理财创新冲击了中国传统金融市场的收益率。通过收集2013年6月到2014年9月余额宝收益率、银行间同业拆借利率以及国债收益率的数据,运用时变Copula-GARCH模型等方法实证分析互联网理财与传统债市收益率之间的动态相关关系。实证结果显示,余额宝收益率与同业拆借利率及国债收益率整体上呈负相关的,收益率波动趋于平缓。并且上、下尾部相依性基本为零。说明互联网理财创新没有明显抬高传统债市的风险收益率,而且两者之间并不存在明显的风险传染关系。
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关键词
互联网理财创新
债市收益波动
风险传染
时变
Copula-
GARCH
模型
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题名
互联网理财创新、债市波动与风险传染
被引量:
9
1
作者
庄雷
姚登宝
周勤
机构
东南大学经济管理学院
出处
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2015年第12期56-61,65,共7页
基金
国家社会科学基金重点项目"网络型差序格局的‘关系人’经济行为一般均衡研究"(15AJL004)
国家社会科学基金项目"网络平台战略驱动的企业跨界成长研究"(15BGL076)
+2 种基金
江苏哲学社会科学研究重大项目"互联网金融产业的产业组织与政府管制研究"(2015ZDAXM005)
江苏研究生科研创新计划项目"互联网融资
资源配置效率与风险监管研究"(KYZZ15_0070)
文摘
以余额宝为代表的互联网理财创新冲击了中国传统金融市场的收益率。通过收集2013年6月到2014年9月余额宝收益率、银行间同业拆借利率以及国债收益率的数据,运用时变Copula-GARCH模型等方法实证分析互联网理财与传统债市收益率之间的动态相关关系。实证结果显示,余额宝收益率与同业拆借利率及国债收益率整体上呈负相关的,收益率波动趋于平缓。并且上、下尾部相依性基本为零。说明互联网理财创新没有明显抬高传统债市的风险收益率,而且两者之间并不存在明显的风险传染关系。
关键词
互联网理财创新
债市收益波动
风险传染
时变
Copula-
GARCH
模型
Keywords
internet financial innovation
fluctuation of debt yield
risk infection
time-varying Copula-GARCH model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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出处
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被引量
操作
1
互联网理财创新、债市波动与风险传染
庄雷
姚登宝
周勤
《经济与管理研究》
CSSCI
北大核心
2015
9
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