期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
中国分类经济政策不确定性与亚太股市的动态关联性--基于GARCH-时变Copula模型
被引量:
1
1
作者
赵霞
李会会
+1 位作者
许澜涛
孙晓
《上海立信会计金融学院学报》
2022年第2期34-51,共18页
文章利用四种残差分布、两种GARCH模型及十二种Copula函数构建中国经济政策不确定性指数与亚太地区主要股票市场指数的GARCH—时变Copula模型,探讨新型冠状病毒肺炎疫情背景下二者之间的动态关联性。结果表明:中国分类经济政策不确定性...
文章利用四种残差分布、两种GARCH模型及十二种Copula函数构建中国经济政策不确定性指数与亚太地区主要股票市场指数的GARCH—时变Copula模型,探讨新型冠状病毒肺炎疫情背景下二者之间的动态关联性。结果表明:中国分类经济政策不确定性指数的使用可以更深入探究各经济政策变化与股市的联动关系,中国不同类别经济政策与亚太地区主要股市的关联性存在时变及异质性;中国汇率和资本账户政策的不确定性与中国、中国香港、新加坡及澳大利亚股市的动态关联性更强;中国财政政策不确定性和贸易政策不确定性对亚太股市的影响受疫情冲击最显著。
展开更多
关键词
中国分类经济政策不确定性
GARCH—时变Copula模型
动态相关性
亚太股指
下载PDF
职称材料
题名
中国分类经济政策不确定性与亚太股市的动态关联性--基于GARCH-时变Copula模型
被引量:
1
1
作者
赵霞
李会会
许澜涛
孙晓
机构
上海对外经贸大学统计与信息学院
出处
《上海立信会计金融学院学报》
2022年第2期34-51,共18页
基金
国家自然科学基金项目(71671104)。
文摘
文章利用四种残差分布、两种GARCH模型及十二种Copula函数构建中国经济政策不确定性指数与亚太地区主要股票市场指数的GARCH—时变Copula模型,探讨新型冠状病毒肺炎疫情背景下二者之间的动态关联性。结果表明:中国分类经济政策不确定性指数的使用可以更深入探究各经济政策变化与股市的联动关系,中国不同类别经济政策与亚太地区主要股市的关联性存在时变及异质性;中国汇率和资本账户政策的不确定性与中国、中国香港、新加坡及澳大利亚股市的动态关联性更强;中国财政政策不确定性和贸易政策不确定性对亚太股市的影响受疫情冲击最显著。
关键词
中国分类经济政策不确定性
GARCH—时变Copula模型
动态相关性
亚太股指
Keywords
China's classified economic policy uncertainty
GARCH-time-varying Copula model
Dynamic correlation
Asia-Pacific stock index
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F120 [经济管理—世界经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国分类经济政策不确定性与亚太股市的动态关联性--基于GARCH-时变Copula模型
赵霞
李会会
许澜涛
孙晓
《上海立信会计金融学院学报》
2022
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部