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随机利率下亚式双币种期权的定价 被引量：11
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作者 郭培栋 陈启宏 张寄洲 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期235-240,共6页
在Black-Scholes的框架下,假设本国利率遵循短期随机利率模型(Vasicek模型),利用无套利方法,建立了敲定价和汇率分别为固定或浮动的3种情形下的亚式双币种期权的定价模型,运用偏微分方程的方法得到了这3种情形下期权的定价公式.然后,通... 在Black-Scholes的框架下,假设本国利率遵循短期随机利率模型(Vasicek模型),利用无套利方法,建立了敲定价和汇率分别为固定或浮动的3种情形下的亚式双币种期权的定价模型,运用偏微分方程的方法得到了这3种情形下期权的定价公式.然后,通过数值分析,讨论了期权关于时间变量的依赖行为. 展开更多
关键词 亚式双币种期权 随机利率 VASICEK模型 期权定价
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