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分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价
被引量:
2
1
作者
肖炜麟
张卫国
徐维军
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第21期1-7,共7页
假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径...
假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径无关的一维微分方程问题.进一步通过随机偏微分方程方法求解出分数布朗运动下亚式期权的定价公式.最后利用权证定价原理对稀释效用做出调整后,得到分数布朗运动下亚式股本权证定价公式.
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关键词
亚式股本权证
分数布朗运动
分数-It-积分
定价模型
原文传递
题名
分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价
被引量:
2
1
作者
肖炜麟
张卫国
徐维军
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第21期1-7,共7页
基金
国家自然科学基金(70825005)
教育部新世纪优秀人才支持计划(06-0749)
+1 种基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048
07JC630059)
文摘
假设股票价格变化过程服从几何分数布朗运动,建立了分数布朗运动下的亚式期权定价模型.利用分数-It-公式,推导出分数布朗运动下亚式期权的价值所满足的含有三个变量偏微分方程.然后,引进适当的组合变量,将其定解问题转化为一个与路径无关的一维微分方程问题.进一步通过随机偏微分方程方法求解出分数布朗运动下亚式期权的定价公式.最后利用权证定价原理对稀释效用做出调整后,得到分数布朗运动下亚式股本权证定价公式.
关键词
亚式股本权证
分数布朗运动
分数-It-积分
定价模型
Keywords
Asian options
fractional Brownian motion
fractional-It-integration
pricing model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价
肖炜麟
张卫国
徐维军
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010
2
原文传递
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