非线性交互效应面板数据模型的估计

带交互效应的线性面板数据模型广泛应用于宏观、微观、金融等领域,考虑经济变量的动态调整过程在不同经济环境下会发生机制性转换,本文在带交互效应的面板数据模型中引入非线性平滑转换,对静态模型提出了非线性迭代OLS估计量;对动态模型构建了非线性迭代GMM估计量,两类估计量均具有一致性。仿真结果显示估计量的有限样本性质良好。

交互效应面板数据模型的理论与应用研究

本文从计量经济学的发展演化历程介绍了计量经济学的一个新的发展方向:交互效应面板数据模型。并且从经典面板数据研究方法的不足之处出发,指出了这种交互效应面板数据模型在理论与应用研究中的重要性。

我国物流服务业集聚对区域经济增长的动态效应检验与分析——基于动态面板数据模型的实证

物流服务业是生产性服务业重要的组成部分，物流服务业区域集聚是现代物流服务业发展水平提高的一种表现，有利于降低社会物流总成本，促进区域经济发展。文章利用2001～2012年我国大陆31个省域面板数据，采用动态面板数据模型对物流服务业集聚度对区域经济增长的动态效应进行估计和检验发现，在考虑相关控制变量基础上，物流服务业集聚水平对我国及东中西部三个区域经济增长的即期效应均为负，而我国东中西部区域分别在其集聚水平的1阶、2阶、3阶滞后期对区域经济增长产生了显著的正效应。这表明，我国不同区域物流服务业集聚水平对区域经济增长的效应不仅具有空间差异，而且存在动态的时间滞后效应，并且随着服务经济的深入以及物流服务专业化的进一步发展，物流服务业集聚水平将直接影响区域经济增长。为更好地促进区域经济增长，实现区域经济与物流服务业集聚协同发展，应充分重视物流服务业规模化、专业化与区域经济发展的协调性，合理规划并建立区域物流服务节点，保证其有效运营和管理；重视区域经济发展中对各项控制变量的依赖，特别是加大人力资本投资、研发投入、信息基础设施建设。

外商直接投资就业效应的区域差异——基于省级动态面板数据模型的实证分析

投资是促进就业的重要动力,实现充分就业是宏观经济的重要目标。随着我国招商引资规模的扩大,外商直接投资的就业效应却体现出明显的区域差异,不利于充分就业目标的实现。其中,流量指标对东部地区有替代作用,西部地区有创造作用,中部地区则不显著;存量指标对东部和西部地区有创造作用,西部地区则不显著。这主要与投资产业不均衡和投资属性等有关系。意味着短期外商直接投资对我国就业具有替代作用,而长期则具有创造作用。我国应从"招商引资"向"招商选资"观念的转变、发挥第三产业在促进就业方面的巨大潜力、积极引导FDI的区域布局等方面做出努力。

江西省旅游经济效应分异研究——基于面板数据模型的实证分析

基于江西省11个地级市1997—2012年国内旅游收入、国际旅游收入与地区生产总值面板数据,通过协整分析、格兰杰因果关系检验及面板数据模型等方法,综合分析了江西省旅游经济效应分异特征。长期内,江西省整体旅游发展对经济增长发挥了正向带动效应,但国内旅游发展水平与国际旅游发展水平不均衡,国内旅游对于经济增长的带动作用相对较弱;同时旅游收入与经济增长不存在格兰杰因果关系,尚无法形成两者相互促进的良好局势;而江西省内部旅游经济效益存在明显的协整关系和格兰杰因果关系地域差异。

FDI对中国都市圈创新能力溢出效应的实证研究——基于动态面板数据模型

在考虑创新能力累积效应和FDI时滞性的基础上,利用1993—2006年的省际面板数据,基于动态面板数据模型,实证分析了FDI对中国长三角、珠三角、京津冀都市圈和东北地区创新能力的溢出效应。研究结果表明:FDI对珠三角都市圈和京津冀都市圈的创新能力具有显著的溢出效应,但对长三角都市圈和东北地区的创新能力的溢出效应不是很显著;FDI对中国不同都市圈的不同程度的创新能力的溢出效应具有显著差异。

财政转移支付、地方公共支出和“粘蝇纸效应”——基于边疆与内陆面板数据模型的经验证据

国内外经典经验研究表明,中央财政转移支付对地方公共支出的刺激作用大于增加等额当地居民收入的刺激作用,这被称为"粘蝇纸效应"。文章对我国内陆地区和边疆地区转移支付的制度效应进行面板数据分析,发现内陆和边疆人均一般预算支出方程中的人均转移支付系数分别是人均GDP系数的10.711倍和6.062倍,我国转移支付同样存在这一现象。根据经验分析结果,应该促进边境地区转移支付的规范化管理,加强资金使用的绩效评价,完善居民需求表达和民主决策机制,以提高转移支付资金的配置与使用效率。

基于空间面板数据模型的R&D活动中知识生产与溢出效应研究

在对相关文献进行系统梳理的基础上,以R&D经费、R&D人员投入等要素作为变量构建知识生产函数的空间面板数据模型,并以1986-2007年有关数据对我国R&D活动中的知识生产与溢出效应的影响因素进行实证分析。研究表明,我国R&D活动中的R&D人员知识生产效率较低,知识生产活动中存在正的溢出效应。提出加大R&D人力资本投资力度、调整R&D人员结构、提高R&D经费投入强度等政策建议。

整体上市财务效应研究——基于面板数据模型的实证研究

随着我国证券市场的发展,企业的整体上市己经成为证券市场新的热点。2004年以来,TCL集团吸收合并TCL通讯并成功实现整体上市,武钢股份以定向增发收购武钢集团主业的方式实施整体上市,这些以产业整合为主要目的的集团整体上市将对资本市场的发展产生较大的影响。因此,本文研究公司整体上市到底给公司带来什么样的财务效应,并对以后企业整体上市选择最优途径提出建议。

基于省级面板数据模型的江西省11市政府投资经济增长效应研究

基于1994年-2012年江西省11个地级市面板数据,利用柯布-道格拉斯生产函数法建立模型,同时辅以数据包络法、因子分析法探究政府投资对经济增长的效应,发现江西省政府投资对经济增长具有显著正向的促进作用。提出地方政府需确立适度的投资结构与投资规模、注重人力资本积累、推进科学技术发展等建议以提升政府投资经济增长效应。

上市公司股票成交量与收益率板块效应的面板数据模型分析

选择中国股票市场几个有代表性板块的股票,并收集了它们诸如股价、成交量、成交金额、收益率等指标数据,以及中国国内生产总值(GDP)等一些经济指标。利用这些数据建立面板数据模型,通过Eviews统计软件分析中国股票市场作为经济发展"晴雨表"的功能表现,以及这几个板块之间、同一板块之间股票成交量与收益率指标之间的关系。

面板数据交互固定效应模型的协方差矩阵检验

本文研究了面板数据交互固定效应模型中协方差矩阵的检验问题.首先依据模型协方差矩阵迹的估计构造检验统计量,检验协方差矩阵是否为单位矩阵,或是单位矩阵的常数倍.然后在一定正则条件下,证明了检验统计量的渐近性质,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法在高维面板数据下仍然有效.

经济增长与其代价的空间效应分析——基于安徽省空间面板数据模型的经验研究

根据安徽省2000-2015年16市的面板数据,对经济增长与其代价的空间相关性进行了判断;通过空间面板数据模型的设定和检验,最终确定了双向固定效应的误差修正SDM模型。由参数估计和空间效应分析得出:安徽省经济增长存在着经济代价、资源环境代价和社会代价;经济增长和经济增长代价均存在空间效应,经济增长对当地和相邻地区有正向效应,各层次的经济增长代价对本地存在负效应,而对邻近区域存在不同程度的或正或负的溢出效应。由分析的结论得到了有益的启示。

基于空间面板数据模型的河南省固定资产投资经济效应研究

固定资产投资在经济快速发展的过程中一直扮演着举足轻重的作用.本文运用空间面板数据分析方法,通过建立空间面板数据模型来研究2002-2011年河南省18个地区固定资产投资所产生的空间经济效应.研究表明:河南省固定资产投资不仅对投资所在地具有强大正向直接经济效应,而且还存在着显著的空间外溢性,其中新乡的空间外溢性最强,洛阳、南阳、周口、驻马店、平顶山、郑州和开封等地区次之;而三门峡、商丘、信阳和济源的溢出效应则较弱.为了追求更加稳健的经济增长,相关部门可适当调整各地区的固定资产投入,以产生更大的经济效益.

空间自回归固定效应面板数据模型的经验似然

文章研究带固定效应空间自回归的面板数据模型,构造了该模型具有空间误差与空间自回归扰动时的经验似然统计量,在适当的条件下,证明了给出的经验似然统计量的大样本性质。

带固定效应空间误差面板数据模型的经验似然推断

本文研究了带有固定效应的空间误差面板数据模型的经验似然推断问题.利用经验似然方法,通过鞅差序列将空间误差面板数据模型估计方程中的二次型转化为线性形式,构造了空间误差面板数据模型参数的经验似然比统计量,得到了统计量的极限分布.

扩大开放背景下外资流入对我国商贸流通业发展的溢出效应——基于省域面板数据模型的实证

本文基于我国省域面板数据模型,就外资流入对我国商贸流通业发展的溢出效应进行实证研究。研究发现,无论是全国层面,还是考虑区域差异性,外资流入对我国商贸流通业发展均存在正向的溢出效应,且具有显著的区域差异性。经济发达地区更偏向于利用外资来改造技术,提升效率和经营管理理念,而经济相对薄弱地区则更倾向于通过外资引入来扩大规模,导致外资流入对我国商贸流通业发展规模的溢出效应呈现出东中西依次“递增”,而对我国商贸流通业发展质量的溢出效应却呈现出东中西依次“递减”的特征。但研究也启示我们,无需担忧外资流入会对我国商贸流通业发展产生挤出效应,而是应该鼓励并进一步扩大开放,以更大决心和信心吸引外资流入,促进我国商贸流通业的发展。

空间面板数据模型设定问题分析

空间面板数据模型将空间计量经济学和面板数据方法相结合,不仅同时考虑时空特征,而且将空间效应纳入研究体系,成为当前计量经济学的热点研究领域,但其模型设定、参数估计及模型检验也更为复杂,实证研究中往往出现模型设定偏误等问题。因此,基于空间面板数据模型的前沿理论,重点探讨模型设定中的常见问题,包括空间滞后模型与空间误差模型的选择、随机效应与固定效应的选择以及模型拟合优度的选择与比较,为模型的应用和新模型的扩展提供理论依据和参考。

半变系数固定效应面板数据模型研究PM_(2.5)与气候因素之间的动态关系

本文提出了一个半变系数固定效应面板数据模型来探索五个城市—–北京、成都、广州、上海和沈阳的PM_(2.5)与五个气候因素:累积风速、气压、露点、温度和每小时降雨量之间的动态关系,其中,PM_(2.5)是决定能见度的关键因素,对公众健康构成严重威胁.随后,我们将多元局部线性拟合、转换方法与剖面似然相结合,建立了参数向量和变系数函数向量的半参数固定效应估计.最后,展示了这五个城市2015年的估计动态关系.所提出的方法也可推广到经济和金融等其他领域的面板数据分析.

面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验

对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。