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永久美式交叉期权(英文)
1
作者
岑苑君
易法槐
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期8-13,共6页
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相...
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围,与其金融背景相符.
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关键词
交叉期权
最佳实施边界
变分不等式
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职称材料
题名
永久美式交叉期权(英文)
1
作者
岑苑君
易法槐
机构
顺德职业技术学院
华南师范大学数学科学学院
出处
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期8-13,共6页
基金
国家自然科学基金(11271143,11371155)
高等学校博士学科点专项科研基金(20124407110001)
文摘
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围,与其金融背景相符.
关键词
交叉期权
最佳实施边界
变分不等式
Keywords
straddle option
exercise boundary
variational inequality
分类号
O175.26 [理学—基础数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
永久美式交叉期权(英文)
岑苑君
易法槐
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
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