新时代防控金融风险跨市场交叉网络传染机制研究

文章基于习近平新时代中国特色社会主义金融思想与大数据时代背景,探讨了防控金融风险跨市场交叉网络传染机制。通过模型的理论推演及数值仿真模拟分析,研究结果表明:防控金融风险跨市场交叉传染主要取决于R0,其值越大,金融风险跨市场交叉传染越容易形成蔓延趋势;金融风险在各个金融子市场之间交叉传染蔓延趋势主要取决于β、δ、α、μ、γ等因素;仅采取事前防御措施或事后防控化解的金融风险防范措施都将缺乏效率,应从事前防御与事后化解两个层面统筹采取金融风险防范措施以提升防范金融风险跨市场交叉传染能力;在此基础上从三个层面提出了防控金融风险跨市场交叉网络传染机制,为构建金融风险救助机制预案以阻隔金融风险在各个金融子市场之间进一步交叉传染蔓延,实现新时代增强金融风险跨市场交叉传染防范与控制能力,更好的防范与化解系统性金融风险以助力打好防范化解重大风险攻坚战、维护国家金融安全的目标提供一定的借鉴与参考。

我国银行间风险交叉传染机制研究——基于SIRS传染病模型

基于我国资本市场改革和新经济发展的形势,探讨在系统性风险冲击下的银行间风险传染问题。通过构建生物学的传染病模型SIRS,模拟金融风险在我国银行间交叉传染的情形。利用构建的微分方程和数值仿真分析金融风险如何在银行间有效传播,并控制不同变量,研究不同变量下的银行间各个不同状态节点的变化。模拟结果表明,基本再生数R0是决定风险是否会在银行间传播扩散的关键因素。当R_(0)>1时,表明金融风险存在跨银行间传染的可能性。基本再生数的数值越大,系统性风险在银行系统中传播的可能性和范围就会越大。同时,α、β、μ、γ、δ系数也是影响传染性银行将风险扩散蔓延至其他银行的关键因素。最后,根据仿真模拟结果给出防控风险扩散蔓延的有效解决方法和建议。