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基于TradeBlazer语言的高频套利在股指期货中的应用
1
作者
谢树楷
林孝贵
《现代计算机(中旬刊)》
2014年第2期12-16,22,共6页
套利是股指期货投资方式常见的一种,由于其风险低、收益稳健,而受到很多机构投资者的青睐。但是套利交易频率高,时间短促,盈利机会稍纵即逝,所以亟需借助程序化交易。从实证角度,基于专业量化交易软件"交易开拓者"TradeBlazer...
套利是股指期货投资方式常见的一种,由于其风险低、收益稳健,而受到很多机构投资者的青睐。但是套利交易频率高,时间短促,盈利机会稍纵即逝,所以亟需借助程序化交易。从实证角度,基于专业量化交易软件"交易开拓者"TradeBlazer,利用高频数据构建均值回复套利策略,为机构投资者跨期套利提供一个可行的框架。
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关键词
套利
程序化
交易
高频
交易
股指期货
交易开拓者
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职称材料
题名
基于TradeBlazer语言的高频套利在股指期货中的应用
1
作者
谢树楷
林孝贵
机构
广东财经大学金融学院
出处
《现代计算机(中旬刊)》
2014年第2期12-16,22,共6页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(No.11YJA790081)
文摘
套利是股指期货投资方式常见的一种,由于其风险低、收益稳健,而受到很多机构投资者的青睐。但是套利交易频率高,时间短促,盈利机会稍纵即逝,所以亟需借助程序化交易。从实证角度,基于专业量化交易软件"交易开拓者"TradeBlazer,利用高频数据构建均值回复套利策略,为机构投资者跨期套利提供一个可行的框架。
关键词
套利
程序化
交易
高频
交易
股指期货
交易开拓者
Keywords
Arbitrage
Program Trading
High-Frequency Trading
Stock Index Futures
TradeBlazer
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于TradeBlazer语言的高频套利在股指期货中的应用
谢树楷
林孝贵
《现代计算机(中旬刊)》
2014
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