降低跨分片交易比例的区块链分片方法

针对分片技术在优化区块链性能时引起的跨分片交易比例过高、跨分片交易验证复杂的问题,提出一种降低跨分片交易比例的区块链分片方法。首先,从数据分片的角度出发,构造区块链交易分片模型,并给出分片性能评价指标;其次,针对区块链中长期积累的交易数据,从账号关联性角度出发,构造发送方和接收方的交易频次集合;最后,设计考虑交易频次的区块链交易分片算法(FBTS),从而解决交易分片中跨分片比例过高的问题。在分片粒度为2、3、5、7、15、20、30和50的情况下,所提算法在跨分片交易比例、账号平均跨分片次数、账号的加权平均跨分片次数等性能指标方面均优于随机分片算法(RSA)和取模分片算法(MSA)。另外所提算法的大多数账号和交易量都集中分布在低跨分片次数处,说明交易的完成不需要多次跨分片。实验结果表明,所提算法可以有效地降低跨分片交易比例,缩短跨分片的交易的时延。

电力市场中合同电量与竞争电量交易比例的研究

在单边开放的区域电力市场中,合理的合同电量与竞争电量交易比例是保证电力市场有效运行的一个重要环节。竞争电量所占的比例将主要取决于当前发电公司的市场行为。首先使用BP神经网络对电力需求弹性系数进行了预测,然后以长期电力市场均衡为目标函数,考虑贵州电网发电机组的可用容量与负荷预测的误差,以及贵州输电线路的可靠性诸因素,推导出合同电量与竞争电量交易比例,经过与南方区域电力市场目前运营规则规定的交易比例比较,该比例是合理的,可以规避电力市场价格波动等带来的风险。

状态空间模型下构建动态交易比例系数协整模型探究

协整统计套利策略基于协整关系模型,构建了固定系数的协整方程,基于状态空间模型构建了时变系数的协整统计套利策略,在保持协整关系的基础上,利用状态空间模型中的卡尔曼增益将观测值与预测值相结合,测算了较为精确的时变系数,增强了模型的稳定性,降低了价差的波动。

分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价

在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.

不成比例交易费模型解的讨论

本文主要考虑了在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方法,对不成比例交易费在不允许卖空和借贷的情况下建立了一种基于极大极小准则的投资组合选择模型;并对其解进行分析讨论,给出了模型求解的具体方法。

计及电力自由交易的电力系统节能经济调度新模式研究

传统的经济调度和市场环境下的调度是电力系统的2个典型调度模式。然而,完全的经济调度和完全的市场调度模式都存在一定优缺点。以2种主要调度模式为基础,研究了计及电力自由交易的混合调度模式,并提出了混合调度的数学模型。该模型将电力空间分为参与竞争和不参与竞争2部分,参与竞争的部分电力不受电力网络和市场交易模式的限制,是完全竞争的,采用市场调度的模式;而不参与竞争的部分电力承担调节线路潮流和网损分配的任务,采用经济调度的模式。通过IEEE-30节点系统分析了混合调度模式下不同电力自由交易比例对电力系统运行的影响,并在电力自由交易的基础上确定了最优的交易比例。

基于机器学习的VWAP算法交易策略的分析与研究

随着电子交易系统的发展,基于算法模型的交易策略是金融机构提升业务能力和收益的重要手段,其中VWAP策略以最小化成交价格和市场真实价格的差异、减少交易成本为目标,是机构投资者使用次数最多、发展最早的算法交易策略。本文尝试构建一种基于支持向量机理论的动态VWAP交易策略,在预测日内成交量比例分布时,将市场的实时交易信息引入到预测模型中,使模型可以对当日即时信息作出动态反馈,提升预测精度和交易策略的整体执行效果。

证券市场的噪音估计建模与估计研究

通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型,构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型,然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数,从而达到估计证券市场的噪音交易比例的目的.HS300样本股样本期间的估计结果表明,中国股票市场2011年1月–7月平均噪音交易比例达0.243 2,高于知情交易者比例.同时,参数结果分析表明期间噪音交易者情绪偏乐观,市场的信息效率不高.

有摩擦多期证券市场中的无套利资产定价

资产定价理论是现代金融学的核心内容,资产定价的两个基本方法是现代的无套利方法和传统的均衡方法。本文对存在买卖价差、成比例交易费和固定交易费三种摩擦的多期证券市场,用无套利方法研究资产定价理论。分别对不存在套利和不存在强套利的市场,建立了资产定价的基本定理。

挽救中国养老保险体系

必须进行重大改革方能挽救中国的养老保险体系。而一旦改革开始。

带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红

研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题,目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化.本文运用随机控制理论,通过对相应哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程的求解,得到了最优分红策略.当收益服从指数分布时,求解了分红现值期望的确切表达式及边界值.

次分数跳Vasicek随机利率模型下带交易费的亚式期权定价

主要研究标的资产价格服从次分数跳扩散过程的亚式期权定价问题,考虑到利率的变化和市场中存在的交易费用,引入次分数Vasicek随机利率和比例交易费,利用无套利原理建立定价模型,应用变量替换化成Cauchy问题,求得亚式看涨期权和亚式看跌期权价值的解析解.

二维对偶模型的最优分红

研究阈值分红策略下带扩散的二维对偶模型,得到分红现值的期望所满足的积分微分方程组,并用此方程组解得收入服从指数分布时的分红折现的期望具体表达式,应用拉普拉斯变换求得收益服从任意分布时的解,最后解得了此模型下的最优边界。

基于网络外部性的农村物流服务平台定价策略

结合农村物流发展现状,考虑在网络外部性影响下,以平台对一边收取注册费,对平台另外一边收取交易费的收费结构研究了平台的两种收费模式(免费、收费),推出两种模式存在的条件,研究了物流服务商对农户的定价机制和规模大小以及进行了平台利润比较。结果表明:平台在收费模式下的利润总是高于免费模式下的利润。而物流服务商的服务定价是随着平台对农户收费模式的改变而改变,且呈反向变动。平台作为领导者,在保证自身利润最大化的同时,可以通过协调交易费比例结构增强自身与物流服务商的定价能力,使物流服务商的利润趋于最优。

企业数字货币蓄势待发

买卖加密货币是一笔大生意.例如,比特币在2021年处理了价值3万亿美元的交易,是美国运通的2倍多.但其中大多数交易只是为了投机.涉及实际物品(商品和服务)的交易比例非常小,难以衡量.