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DSSW模型的交易者行为风险度量方法
被引量:
1
1
作者
丁韶华
陈庭强
+1 位作者
何建敏
尹群耀
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2012年第3期39-43,55,共6页
在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情...
在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情绪指数、理性投资者持有的风险资产数量及噪声交易者错误认知等变量之间的相关性及证券市场风格与投资者行为风险之间的相关性。理论分析表明:一般情况下,噪声交易行为具有情绪感染和放大效应、风险资产持多和价格压力效应以及市场风格与风险资产偏好、行为风险的同向效应。
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关键词
噪声
交易
DSSW模型
交易者行为风险
度量模型
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职称材料
题名
DSSW模型的交易者行为风险度量方法
被引量:
1
1
作者
丁韶华
陈庭强
何建敏
尹群耀
机构
南京大学工程管理学院
东南大学经济管理学院
出处
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2012年第3期39-43,55,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70671025
71071034)
+1 种基金
教育部人文社科研究基金资助项目(09YJ A630021)
江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290)
文摘
在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情绪指数、理性投资者持有的风险资产数量及噪声交易者错误认知等变量之间的相关性及证券市场风格与投资者行为风险之间的相关性。理论分析表明:一般情况下,噪声交易行为具有情绪感染和放大效应、风险资产持多和价格压力效应以及市场风格与风险资产偏好、行为风险的同向效应。
关键词
噪声
交易
DSSW模型
交易者行为风险
度量模型
Keywords
noise trading
the DSSW model
trader behavior risk
the measurement model
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
DSSW模型的交易者行为风险度量方法
丁韶华
陈庭强
何建敏
尹群耀
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2012
1
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参考文献
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