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具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
被引量:
17
1
作者
孔繁超
于莉
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2005年第3期320-326,共7页
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
关键词
离散
时间
保险风险模型
一阶自回归
破
产
前一时刻的盈余
分布
破
产持续时间的分布
下载PDF
职称材料
题名
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
被引量:
17
1
作者
孔繁超
于莉
机构
安徽大学数学系
合肥工业大学理学院
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2005年第3期320-326,共7页
文摘
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
关键词
离散
时间
保险风险模型
一阶自回归
破
产
前一时刻的盈余
分布
破
产持续时间的分布
Keywords
discrete time insurance risk model
autoregressive structure
distribution of the surplus immediately before ruin
distribution of the time in the red which describe the severity of ruin
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题
孔繁超
于莉
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2005
17
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