期刊文献+
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题 被引量:17
1
作者 孔繁超 于莉 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2005年第3期320-326,共7页
进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
关键词 离散时间保险风险模型 一阶自回归 前一时刻的盈余分布 产持续时间的分布
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部