人工市场价格变化引起合同价款调整问题研究

我国建设项目人工市场价格不断单边大幅度上升,建设单位与施工单位对人工市场价及人工费认识不清,人工市场价变化风险分担界限不明,由此引起合同价款调整纠纷逐渐增多,建设双方利益的博弈严重降低合同履约效率。通过文献综述理清人工市场价与人工费的关系,明确人工市场价变化的风险分担界限,依据实物工程量人工成本信息调整人工费,在参照材料价款调整方法的基础上结合人工市场价格的特点提出当人工市场价格变化时人工费的具体调整方法,进而确定合同价款调整额度,提高合同履约效率。

公路工程人工信息价与市场价差异研究

针对公路工程人工信息价与市场价不协调的问题,结合全国农民工监察调查报告等实际数据,从结构﹑计量单位﹑属性3个方面定性分析了两者产生差异的原因。据此以规费﹑计量单位﹑属性三因素为决策变量,基于人工费收支平衡建立了公路工程人工信息价与市场价的差异综合分析模型,通过模型求出的吻合系数β可度量人工信息价与市场价的差异,并用实例验证了模型。研究结果表明:吻合系数β可以较好地度量二者的差异程度;模型具有良好的评价功能,可用于指导相关市场参与主体的行为。

基于两类学习模型的多主体人工股票市场研究

构造了一个由采取基于惯例的学习模型(Roth-Erev模型)和信念学习模型(分类器系统)的两类主体种群组成的人工股票市场模型,该模型的模拟运行结果表明,学习过程是影响资产市场的价格特征的重要因素,当采取不同学习机制的主体数量比例变化时,价格时间序列会表现出不同的统计特征:随机游走过程或异方差性等"格式化的事实".具有创新性的理性更高的主体比例增加未必导致类似理性预期均衡的出现.

基于人工股票市场分析持有期对投资者收益的影响

基于对中国股票市场的连续竞价交易机制和投资者构成特征的分析,本文构建了一个向上增长的人工模拟订单驱动股票市场模型,其中投资者的持有期会受到股票价格波动的影响,并能够反映投资者的投资策略。模型能够得出一系列与实际股票市场一致的典型事实,如收益率分布的胖尾特征以及波动率的聚集等。本文通过模拟研究,分析了持有期对投资者收益的影响,结果表明,长期持有的投资者在向上增长的市场中可获得较高的平均收益。

基于Agent异质行为演化的人工金融市场及其非线性特征研究

通过构建基于Agent的人工金融市场,试图从交易者个人异质行为演化的角度研究金融市场非线性特征的形成。市场中,Agent依赖个人行为特征,如:情绪、记忆长度等,来同时考虑基本面信息与价格趋势,针对当前市场状态,基于经验认知权衡二者后形成价格预期与交易行为。权重的自适应性更新揭示了个人行为的演化,其通过遗传算法与生成函数进化预测规则来实现。模拟实验表明,在做市商的价格生成机制下,当市场由自信的基本面分析者、技术分析者和自适应性理性交易者组成时,人工金融市场呈现出与真实市场相似的非线性特征——尖峰、厚尾,波动聚集性,长期记忆性以及混沌特征。这为探究导致市场产生非线性特征的行为因素提供了一个计算实验平台。

基于Agent建模的人工金融市场计算实验框架

基于面向对象设计方法提出了开放式、模块化的人工金融市场Agent模型一般结构,并设计了基于Agent的人工金融市场计算实验框架。以连续双向拍卖交易机制下的金融市场最小报价单位仿真为具体案例,在该框架下进行了计算实验仿真研究,得出了与现实金融市场实证研究一致的结论,为通过实验经济学方法研究金融市场理论提供了计算实验基础。

基于有限理性Agent的人工股票市场模型

从现实交易者的有限理性角度,描述了基于Agent的股票市场模型,研究设计了带有认知偏误的交易者Agent,分析了多Agent之间的相互关系,指出了心理因素在其中的重要作用。通过对连续双向拍卖交易收敛到竞争均衡过程的分析,发现了与有效市场假设相悖的结果。

人工股票市场建模中基于机制的Agent模型研究

在基于Agent人工股票市场建模中,如何使Agent能够具有自适应性的学习与进化性,已经成为人工股票市场建模中的一个很重要的研究内容。本文在研究传统Agent结构的基础上,试图从一个从全新的角度看待Agent的的适应与进化属性,并将Agent的概念进一步引申和扩展,引入了机制的概念,将Agent看作是由其内部的基本机制相互作用而动态构建的机制,并详细阐述了基于机制的Agent建模框架及其具体的实现。

基于灰色系统理论的市场人工单价预测研究

市场人工单价的预测一直以来都是建筑企业关注的问题,本文基于灰色系统理论建立了背景值优化的GM(1,1)模型,并通过检验证实了所建模型模拟及预测精度较高,在市场人工单价预测时具有很大的现实意义。

基于Agent的人工股票市场构建及其仿真研究

基于行为金融学和市场微观结构理论的部分研究成果,建立了一个基于Agent的人工股票市场,这在人工股票市场建模领域是全新的尝试。在文中构建的人工股票市场基础上,揭示了市场的信息传递原理,回答了在怎样的条件下市场可以达到弱势有效,同时,揭示了收益率分布尖峰厚尾的原因与其与市场效率的关系,指出了各类交易商在市场中占优的条件。在此基础上,本文将文中模型与中国的股票市场进行了类比,提出完善我国股市的三条建议。

预测传播结构与人工金融市场的易变性

为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系,建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中,引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络;投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策,从而形成市场价格。通过对仿真交易价格时间序列的R/S分析,发现邻居关系网络结构对于投资者预测的同质化有重要作用;投资者预测同质化倾向强的资本市场时,价格时间序列的易变性随之增强,市场价格趋于不稳定。

基于市场人工单价确定法的公路工程人工工日单价测算初探

为合理控制公路工程造价,规范公路建设行业的发展,建设工程人工工日单价作为工程成本控制的重要内容之一。为实现公路工程人工工日单价的动态管理,基于市场人工单价确定法的人工工日单价的准确测算就显得很重要,本文主要介绍了基于市场人工单价确定法的公路工程人工工日单价测算的准备条件和主要步骤及注意事项。

对建筑定额人工单价与市场人工单价差异的原因分析及纠正措施

由于定额计价模式理论的不完善及建筑定额人工单价与建筑市场人工单价统计口径的不一致,造成定额人工单价低于市场人工单价的表象,笔者在分析有关原因的基础上,提出了改变这种局面的纠正措施。

浅析定额人工费和市场人工费的差异及存在的原因

本文结合多年工作实际,对定额人工费和市场人工费的差异以及差异存在的原因进行了一些粗浅分析,以供同行交流与共同提高。

中国资本市场融券卖空提价规则的市场质量影响研究——基于计算实验的视角

本文从计算实验的视角出发,通过构建具有A股市场微观结构以及交易行为特征的人工股票市场,研究A股卖空限制中的提价规则调整对市场质量的影响。研究发现:取消A股融券提价规则后,融券市场活跃度明显提升,市场成交量和流动性指数有所提升,但由于激进交易者存在,市场波动性显著增加,买卖价差有所扩大,定价效率发生显著恶化。因此,出于风险控制考虑,本文建议继续维持A股融券提价规则不变。

浅谈定额人工单价(费)与市场劳务人工单价(费)差异分析

通过对实例工程、各项目定额人工费指导价计算的人工费与市场劳务实际支出对比,分析定额人工单价(费)及市场劳务人工单价(费)之间的差异,提出人工费改变的思路措施。

基于人工股票市场的机构间羊群效应探究

实证表明羊群行为存在于股票市场,甚至出现在投资机构间。文章采用自底向上的多主体模型,搭建人工股票市场,使用比较静态分析法,探究投资机构间的羊群行为对股票市场的影响。模型对投资主体进行了分类,主体被分为机构和散户,机构可以进行价值投资、择时交易,也可以选择羊群行为,而散户可以选择动量或反转策略。结果发现,当机构间出现羊群行为时,股票价格偏离价值的程度会随着羊群行为的增加先上升后下降再上升,且始终比没有羊群行为时的偏离程度高。同时,没有羊群行为的机构比有羊群行为的机构获得更高的投资收益。

基于主成分回归模型的建筑人工单价预测研究

定额人工单价的主要影响因素与某一时期的劳动力市场供求关系、社会经济发展水平、物价增速、人口结构及就业偏好等因素有关。通过对定额人工单价影响因素的识别,确定影响建筑劳务单价的特征指标变量。结合特征指标变量标准化、适用性检验、提取主成分、主成分因子的计算等主成分分析法的实施,采用SPSS软件对选取的指标数据进行初步回归分析及多重共线性诊断,建立市场人工单价主成分回归预测模型并对2021年前三季度的市场人工单价进行预测。结果表明,预测值与实际值相对误差<3%,模型精度满足要求,该主成分回归预测模型可用于建筑行业市场劳务单价的预测工作。

建设工程定额人工综合工日单价与市场人工单价的对比分析

建设行政主管部门定期发布的建设工程定额综合工日单价包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费五项内容。市场人工单价除了五项内容外，还包含了建筑劳务公司的企业管理费和利润，以及生产工人的社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等费用。定额综合工日单价是按生产工人每月工作20．83天，每天工作8小时，社会平均劳动生产率来测算的；市场人工单价是按生产工人实际工作时间、建筑劳务公司实际劳动生产率来计算的 在一定时期，建设行政主管部门发布的建设工程定额综合工日单价指导价应客观地反映本地区建设市场人工价格水平。

金融市场不稳定性的内生机制研究——基于行为金融与计算金融的联合视角

基于对行为和计算金融学的角度,本文通过SWARM软件平台建立人工模拟股市,研究金融市场不稳定性的内审机制。研究结果表明股票市场的稳定性,可以通过投资者学习和相互交流来提高。以往对股票市场不稳定性的研究,基本上是从统计学、金融学、理论经济学在各自领域分开研究,各研究方法都有相应的局限性,股市的不稳定、泡沫和崩溃等现象无法通过一个学科理论和试验模型来解释。本文综合行为金融学、计算金融学的联合视角和方法,通过设置具有学习能力和相互交流的投资人群体,来构建一个模拟人工股市,研究金融市场不稳定的内生机制。