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人民币远期外汇市场的有效性检验——基于半参数估计方法
被引量:
5
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作者
田凤平
李仲飞
刘京军
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2011年第3期33-40,共8页
利用OLS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果表明,适应性估计结果和OLS估计结果相差较大,半参数适应性估...
利用OLS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果表明,适应性估计结果和OLS估计结果相差较大,半参数适应性估计量较OLS估计量更有效。此外发现,各远期外汇市场的有效性假设均不成立,但原因各不相同。
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关键词
人民币远期外汇市场
有效性检验
半参数方法
正态性检验
原文传递
人民币远期外汇市场无偏性模型存在结构突变吗
被引量:
1
2
作者
田凤平
李仲飞
杨科
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2012年第8期61-70,共10页
通过对我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币远期市场的无偏性模型进行研究,结果表明:美元/人民币远期市场的无偏性模型存在多个结构突变点,结构突变与中美两国利率政策的调整相关;日元/人民币远期市场的无偏性模型也存...
通过对我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币远期市场的无偏性模型进行研究,结果表明:美元/人民币远期市场的无偏性模型存在多个结构突变点,结构突变与中美两国利率政策的调整相关;日元/人民币远期市场的无偏性模型也存在多个结构突变点,结构突变多与日本政府发行大量的政府债券相关;欧元/人民币远期市场的模型不存在结构突变。
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关键词
市场
无偏性
结构突变
人民币远期外汇市场
原文传递
题名
人民币远期外汇市场的有效性检验——基于半参数估计方法
被引量:
5
1
作者
田凤平
李仲飞
刘京军
机构
中山大学国际商学院
中山大学岭南学院
出处
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2011年第3期33-40,共8页
基金
国家社会科学基金项目(08CJY064)
国家杰出青年科学基金项目(70825002)
中山大学优秀研究生导师逸仙创新人才培养计划项目
文摘
利用OLS估计方法和半参数的适应性估计方法分别对2005年8月1日至2008年12月31日期间美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币4个不同期限远期外汇市场的有效性进行了考察,结果表明,适应性估计结果和OLS估计结果相差较大,半参数适应性估计量较OLS估计量更有效。此外发现,各远期外汇市场的有效性假设均不成立,但原因各不相同。
关键词
人民币远期外汇市场
有效性检验
半参数方法
正态性检验
Keywords
forward exchange market
effectiveness test
semiparametrics test
dynamic test
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
人民币远期外汇市场无偏性模型存在结构突变吗
被引量:
1
2
作者
田凤平
李仲飞
杨科
机构
中山大学国际商学院
中山大学岭南学院/管理学院
华南农业大学经济管理学院
出处
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2012年第8期61-70,共10页
基金
国家自然科学基金项目(70971143)
中国博士后科学基金项目(2011M500134)
+7 种基金
广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01)
广东省人文社会科学重点研究基地重大项目(09JDXM79019)
广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(wym 11004)
2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金项目
中山大学青年教师起步资助计划
中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地
广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险
投资与分红的模型与策略研究"
文摘
通过对我国汇改后的美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币远期市场的无偏性模型进行研究,结果表明:美元/人民币远期市场的无偏性模型存在多个结构突变点,结构突变与中美两国利率政策的调整相关;日元/人民币远期市场的无偏性模型也存在多个结构突变点,结构突变多与日本政府发行大量的政府债券相关;欧元/人民币远期市场的模型不存在结构突变。
关键词
市场
无偏性
结构突变
人民币远期外汇市场
Keywords
market unbiasedness
structural breaks
RMB forward exchange market
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
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1
人民币远期外汇市场的有效性检验——基于半参数估计方法
田凤平
李仲飞
刘京军
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2011
5
原文传递
2
人民币远期外汇市场无偏性模型存在结构突变吗
田凤平
李仲飞
杨科
《山西财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2012
1
原文传递
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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