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题名保险赔付中的最优对冲策略
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作者
董莹
冯敬海
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机构
大连民族学院理学院
大连理工大学应用数学系
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第2期175-186,共12页
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文摘
本文对带有付费过程A_t的保险公司在金融市场(S_t,Q_t,B_t)上通过购买股票S_t、兑换外币Q_t以及购买无风险资产B_t的投资过程而采取的最优投资策略,使保险公司所面临的风险最小进行探讨.利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解定理将风险表达式重新表达,从而找到保险公司所能采取的风险最小的最优对冲策略.文中举出一个具有现实性意义的例子将文章的重要结论加以应用,使本文更具有应用价值.
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关键词
GMtchouk-Kunita-Watanabe分解定理
GIRSANOV定理
最优对冲策略
付费过程
具有保证的单位联结保险合同
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Keywords
Galtchouk-Kunita-Watanabe Decomposition Theorem, Girsanov Theorem, the hedg-ing strategies of optimization, payment processes, unit-linked insurance contracts with guarantee.
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F840.62
[经济管理—保险]
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