玉米国内外价格非对称传递研究

文章运用惯性门槛自回归模型(M-TAR)和非对称误差修正模型(APT-ECM)对玉米国内外价格传递的非对称性进行了研究。研究结论:玉米国内外价格传递在长期和短期均是非对称的,具体地,玉米国内外价格向长期均衡调整时的调整速度是非对称的,而且玉米国内外价格存在滞后非对称效应。

股票市场的非对称价格传递

文章运用门限自回归(TAR)和动态门限自回归(M-TAR)模型,解决股票市场的非对称性问题。非对称性误差修正模型扩展了最初的协整模型,解决了单位根低解释功效和在非对称性调整下的协整检验问题。