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上海股市价格聚集现象及影响因素研究
1
作者
刘善存
王明日
朱元琪
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2008年第3期7-9,21,共4页
选取上证50指数成份股半年的高频分笔数据,实证研究了上海股市的价格聚集现象。结果显示,上海股市存在显著的价格聚集现象,且开盘阶段价格聚集程度显著高于其余时间的日内效应。同时对价格聚集的影响因素进行了回归分析,发现股价大小、...
选取上证50指数成份股半年的高频分笔数据,实证研究了上海股市的价格聚集现象。结果显示,上海股市存在显著的价格聚集现象,且开盘阶段价格聚集程度显著高于其余时间的日内效应。同时对价格聚集的影响因素进行了回归分析,发现股价大小、股价波动性和每笔交易额对价格聚集有显著的正影响,而股票的流通市值和每天交易笔数的影响显著为负。最后,对限价指令薄的价格聚集现象进行研究,并做了进一步的分析。
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关键词
价格
聚集
价格决定假设
限价指令薄
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职称材料
题名
上海股市价格聚集现象及影响因素研究
1
作者
刘善存
王明日
朱元琪
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2008年第3期7-9,21,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70671006)
全国优秀博士论文作者专项基金资助项目(200466)
北京市自然科学基金资助项目(9072009)
文摘
选取上证50指数成份股半年的高频分笔数据,实证研究了上海股市的价格聚集现象。结果显示,上海股市存在显著的价格聚集现象,且开盘阶段价格聚集程度显著高于其余时间的日内效应。同时对价格聚集的影响因素进行了回归分析,发现股价大小、股价波动性和每笔交易额对价格聚集有显著的正影响,而股票的流通市值和每天交易笔数的影响显著为负。最后,对限价指令薄的价格聚集现象进行研究,并做了进一步的分析。
关键词
价格
聚集
价格决定假设
限价指令薄
Keywords
price clustering
price resolution hypothesis
limit order book
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上海股市价格聚集现象及影响因素研究
刘善存
王明日
朱元琪
《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2008
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