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中国蔬菜产地价格的非对称反应:理论与实证分析
被引量:
2
1
作者
随学超
周应恒
耿献辉
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第3期45-50,共6页
蔬菜产地价格对销地价格下跌的反应大于对其上涨的反应时会致使农户利益受损。利用非对称价格传递误差修正模型(APT-ECM)的检验结果显示:在每年的1月至6月以及10月至12月,包菜、芹菜、大白菜等耐寒易种植蔬菜产地集中度低,其产地价格对...
蔬菜产地价格对销地价格下跌的反应大于对其上涨的反应时会致使农户利益受损。利用非对称价格传递误差修正模型(APT-ECM)的检验结果显示:在每年的1月至6月以及10月至12月,包菜、芹菜、大白菜等耐寒易种植蔬菜产地集中度低,其产地价格对销地价格下降的反应要大于对其上涨的反应,产地价格呈现非对称反应;每年12月份至翌年4月份,黄瓜、番茄、青椒和豇豆等喜温果菜类生产集中度较高,产地价格对销地价格上涨和下跌反应呈对称性。
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关键词
蔬菜
产地
价格
价格非对称反应
产地集中
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职称材料
卖空和借贷约束、有限参与和资产收益率偏度:理论模型和实证分析
被引量:
1
2
作者
吴良
范曦临
高斌
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016年第6期52-61,共10页
中国股票市场融资融券业务同时开展,因此实证研究两融对股票偏度的影响需要同时考虑融资和融券的影响。本文建立了一个完整的一期模型,研究同时存在卖空和借贷约束的资产定价问题。约束条件影响偏度的机制是约束挤出了部分投资者,造成...
中国股票市场融资融券业务同时开展,因此实证研究两融对股票偏度的影响需要同时考虑融资和融券的影响。本文建立了一个完整的一期模型,研究同时存在卖空和借贷约束的资产定价问题。约束条件影响偏度的机制是约束挤出了部分投资者,造成投资者的有限参与,改变了市场价格对信息反应的对称性,从而影响到价格的偏度。理论分析发现在有较强的卖空限制下资产价格是信息的凸函数,资产价格正偏;而若存在较强的借贷约束,或者借贷约束很小但卖空限制较弱时,资产价格转而为信息的凹函数,资产价格负偏。进一步理论计算给出了不同约束条件下资产的偏度,最后提出并在中国股票市场实证检验了三个假设:1融券会降低股票收益率的偏度;2当融券规模很小时,股票收益率仍然会正偏;3控制融券下,融资会增加股票收益率的偏度。
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关键词
融资融券
有限参与
偏度
非对称
价格
反应
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职称材料
题名
中国蔬菜产地价格的非对称反应:理论与实证分析
被引量:
2
1
作者
随学超
周应恒
耿献辉
机构
南京农业大学经济管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第3期45-50,共6页
基金
国家自然科学基金项目<农产品价格波动与调控机制研究>(71173110)
国家自然科学基金项目<供应链零售商食品安全控制行为研究--以生鲜蔬菜为例>(71103086)
南京农业大学中央高校基本科研业务费人文社会科学研究基金项目<蔬菜产业经济研究>(SKGW20140037)
文摘
蔬菜产地价格对销地价格下跌的反应大于对其上涨的反应时会致使农户利益受损。利用非对称价格传递误差修正模型(APT-ECM)的检验结果显示:在每年的1月至6月以及10月至12月,包菜、芹菜、大白菜等耐寒易种植蔬菜产地集中度低,其产地价格对销地价格下降的反应要大于对其上涨的反应,产地价格呈现非对称反应;每年12月份至翌年4月份,黄瓜、番茄、青椒和豇豆等喜温果菜类生产集中度较高,产地价格对销地价格上涨和下跌反应呈对称性。
关键词
蔬菜
产地
价格
价格非对称反应
产地集中
Keywords
vegetable
production areas prices
price asymmetric reaction
production concentration
分类号
F307.1 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
卖空和借贷约束、有限参与和资产收益率偏度:理论模型和实证分析
被引量:
1
2
作者
吴良
范曦临
高斌
机构
四川大学经济学院金融系
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016年第6期52-61,共10页
基金
四川大学启动项目"超高频交易市场的微观结构和策略模式研究"(YJ201322)和四川大学中央高校科研基本科研"城市设施空间格局的统计研究"(SKYB201403)资助
文摘
中国股票市场融资融券业务同时开展,因此实证研究两融对股票偏度的影响需要同时考虑融资和融券的影响。本文建立了一个完整的一期模型,研究同时存在卖空和借贷约束的资产定价问题。约束条件影响偏度的机制是约束挤出了部分投资者,造成投资者的有限参与,改变了市场价格对信息反应的对称性,从而影响到价格的偏度。理论分析发现在有较强的卖空限制下资产价格是信息的凸函数,资产价格正偏;而若存在较强的借贷约束,或者借贷约束很小但卖空限制较弱时,资产价格转而为信息的凹函数,资产价格负偏。进一步理论计算给出了不同约束条件下资产的偏度,最后提出并在中国股票市场实证检验了三个假设:1融券会降低股票收益率的偏度;2当融券规模很小时,股票收益率仍然会正偏;3控制融券下,融资会增加股票收益率的偏度。
关键词
融资融券
有限参与
偏度
非对称
价格
反应
Keywords
Margin Finance and Short Sales
Limited Participation
Skewness
Asymmetric Price Response
分类号
C812 [社会学—统计学]
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职称材料
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作者
出处
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被引量
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1
中国蔬菜产地价格的非对称反应:理论与实证分析
随学超
周应恒
耿献辉
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015
2
下载PDF
职称材料
2
卖空和借贷约束、有限参与和资产收益率偏度:理论模型和实证分析
吴良
范曦临
高斌
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016
1
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职称材料
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