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题名基于A股价量因子的行业轮动策略研究
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作者
李奥辉
刘胜题
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机构
上海理工大学管理学院
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出处
《运筹与模糊学》
2023年第5期5717-5729,共13页
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文摘
研究旨在探究基于A股市场的价量因子在行业轮动策略中的应用。通过对A股市场相关数据的全面收集和精确处理,构建基于价量因子的多因子模型,并将其嵌入行业轮动策略框架进行实证分析。研究结果清楚揭示了价量因子在捕捉A股市场行业轮动方面的显著能力。经过一系列回测实验,充分验证了该策略在A股市场中取得了出色的收益表现。此外,出于对风险管理方面的考量,特提出针对性建议,旨在协助市场投资者更有效地管理风险并制定相关策略。
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关键词
价量因子
行业轮动策略
分层回测
单因子检验
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名量价策略分析:追逐热门股能战胜市场吗?
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作者
肖梓杨
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机构
江西财经大学
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出处
《全国流通经济》
2020年第15期139-141,共3页
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文摘
我国投资者有明显的"羊群行为",倾向于购买热门股票。本文通过构建利用量价因子的量化投资策略来模拟投资者追逐热门股的行为。回测发现,跟风投资行为易使投资者蒙受巨大损失。基于此结果,本文构建了另一个利用量价因子量化投资策略。研究结果表明该策略有一定择时买入的效果,但择时卖出效果不好。综合研究表明,投资者单纯利用股票的交易量及价格作为投资依据,或者单纯模仿他人投资行为、追逐热门股都无法获得较好的投资效果。
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关键词
热门股
羊群效应
量化投资策略
量价因子
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
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