Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略

本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和Δ对冲策略受波动率参数的影响。

异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价

从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.

分数布朗运动下欧式复杂任选期权定价

在分数布朗运动环境下,利用拟鞅定价的方法,给出欧式复杂任选期权的定价公式,并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系。

分数跳-扩散运动下欧式复杂任选期权定价

本文假定股票价格过程服从分数跳-扩散运动,且期望收益率和波动率均为常数,在市场无套利的情形下,利用拟鞅定价的方法,得到了欧式复杂任选期权的解析定价公式.

连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）

研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题.假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格.

任选期权的定价公式

目的研究任选期权在任意时刻的定价。方法采用风险中性定价原理。结果基于标的资产的对数正态分布的假设,推导了股票任选期权在任意时刻的定价公式。结论应用任选期权定价公式可以确定任选期权在任意时刻的公平价格。

欧式复杂任选期权定价公式推广

在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用热传导方程,对系数是常数的标准任选期权的价值进行扩展,得到当无风险利率和股价的波动率随机时,任意时刻任选期权价值的计算公式.

随机波动率跳扩散模型的双币种任选期权定价

在随机波动率跳扩散框架下分析了双币种任选期权定价行为.运用偏微分方程,傅里叶逆变换等方法,得到双币种任选期权拟闭型定价公式.最后运用数值模拟,分析了跳跃波动对期权价格影响.

双指数跳扩散模型下奇异期权的定价

在双指数跳扩散模型下,利用已建立的欧式期权定价公式讨论了三种常见的奇异期权——简单任选期权、上限型买权和滞后付款期权的期权定价,得到了这些期权定价的解析公式.这是对双指数跳扩散模型期权定价的补充.