基于投资的再保险定价公式

从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正倒向随机微分方程.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,给出了基于投资的再保险定价公式,为保险公司厘订再保险保费提供了新的方法.

倒向随机微分方程在原保险定价中的应用

主要讨论在金融市场只有两种资产(无风险资产和风险资产)的条件下,建立原保险价格满足倒向随机微分方程的定价模型,求解方程,得到定价公式p=11-hE[ξexp(-∫T0r0(s)ds].并通过"均值+方差"定价法的对比,检验定价公式的可行性.

基于投资理论的保险定价模型

运用倒向随机微分方程的理论,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题.首先,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型,然后,根据一类特殊线性正倒向随机微分方程的显式解,推出了由风险投资所确定的保险定价公式.该模型对保险公司合理收取保费提供理论参考.

再保险定价研究

在保险公司是风险中性的情况下,讨论了在投资收益影响下的再保险保费定价问题.通过建立它应满足的线性正倒向随机微分方程,得到它在投资收益影响下的定价公式.该公式对保险公司合理地厘定再保险保费具有一定的参考作用.

风电并网变流器系统中非线性和随机噪声扰动的同步控制研究

非线性电路与系统是非线性科学的一部分,目前以经受到各个领域的关注。本文研究了风力发电并网中带有随机白噪声和非线性扰动的同步控制问题。利用基尔霍夫定律得到了风力发电系统电网侧变流器的数学模型。设计了适当的自适应同步控制器,借助李雅普洛夫稳定性理论,验证了该同步控制器的有效性。进一步消除由于电流并网产生的非线性及随机扰动,使得风力发电机所产生的电流和电网所产生的电流同步。最后通过Matlab中的Simulink进行了仿真设计研究,验证了该理论结果的有效性。

一类具有饱和发生率的确定和随机SIRS模型的稳定性

考虑了一类具有饱和发生率的确定和随机SIRS模型,计算出基本再生数,得到随机模型正解的全局存在性及唯一性,在一定的噪声扰动条件下,应用微分算子和伊藤公式证明了无病平衡点的p-阶指数稳定,同时,讨论了随机模型的解围绕确定性模型平衡点的渐近行为,最后分析了噪声干扰对随机模型稳定性的影响.