基于ISM-SD的地下洞室群施工进度风险传递路径研究

针对水电工程地下洞室群施工进度风险存在传递问题,提出了基于解释结构模型(ISM)和系统动力学(SD)的地下洞室群施工进度风险传递路径分析方法。根据地下洞室群的施工特点,建立了地下洞室群施工进度风险指标体系;结合风险传递机理,运用解释结构模型分析风险因素间传递关系,建立了风险因素传递矩阵,并总结归纳出风险因素关系对照表,通过系统动力学分析风险因素间传递路径,揭示了施工进度风险传递路径网络;集成ISM-SD构建了地下洞室群施工进度风险传递路径分析模型,并结合西南地区某大型水电站地下洞室群工程进行分析。结果表明,该方法可有效识别施工进度风险重要因素和关键传递路径,为地下洞室群施工进度风险管理提供了决策依据。

中国碳市场与泛能源市场间的风险传递共振效应研究——兼论气候政策不确定性的影响

全国统一碳市场建设强化了碳市场与泛能源市场(能源市场、能源股票市场)之间的内在关联,也为风险跨市场传递共振提供可能。利用小波相干方法和TVP-VAR-DY-BK模型,从风险溢出视角分析碳市场与泛能源市场之间风险的时频联动、跨市场传递共振效应及其演变规律,并进一步考察气候政策不确定性对风险传递共振效应的时变影响。研究发现,时域维度下,碳市场、能源市场以及能源股票市场之间风险传递共振水平较高,其传递共振效应具有显著的时变性和“事件驱动”特征;频域维度下,风险跨市场传递共振效应在规模和强度上具有较大差异,且多由短期因素驱动,不同周期下市场间风险的净传递共振水平也存在显著差异。同时,气候政策不确定性的正向冲击在较短时间内会加剧风险跨市场传递共振,且时变脉冲响应存在一定的频域异质性。

商业银行操作风险动因与传递机制研究

理论界和实务界对商业银行操作风险资本计量和损失静态分析研究较多,但对操作风险动因分析和风险传递机制鲜少涉及。鉴此,本文以“国际规则本土化、本土实践国际化”的管理理念为指导,通过风险动因及风险传递的全新视角,探寻操作风险损失发生和传递的规律,旨在为我国商业银行提升操作风险管理效果和价值提供支持。本文根据风险动因传递理论和BA(Barabasi Albert)无标度网络理论,借助贝叶斯网络因果分析技术手段,基于监管公开信息及银行内部操作风险数据,构建了具有877个网络节点的网络模型,并利用MATLAB和Hugin Lite分析工具,建模推导出不同节点的重要程度、节点数量,以及网络规模下对风险传导和风险敞口的差异化结果;同时,为增强场景应用,本文还以存款/理财业务场景为例,按照风险动因及传递过程,量化模拟了无控制干预下风险传递规律,进行了关键控制措施对节点及后果的因果分析,论证了不同控制措施下差异化控制策略选择;最后,提出了操作风险管理实践要回归风险本源、遵循风险传递规律,以及提升风险管理价值的建议。

珠江三角洲河网区极端水位事件风险传递规律

为研究珠江三角洲河网区极端水位事件的风险传递规律,基于13个水位站点1957—2016年的月水位资料,利用pair-copula结构构建珠三角河网区水位的风险传递模型,分析不同情景下极端水位在空间上的风险传递机制及其时间变化规律。结果表明:在低降水量条件下,珠三角河网区低水位风险顺向(上游至下游)和逆向(下游至上游)传递的概率均显著增大;高降水量条件下夏季丰水期的高水位顺向传递风险更高,低降水量条件下冬季枯水期的低水位顺向和逆向传递风险均较高;受人类活动影响,在高降水量条件下,1987—2016年夏季丰水期的高水位顺向传递风险比1957—1986年显著增强;在低降水量条件下,1987—2016年冬季枯水期低水位的顺向和逆向传递风险比1957—1986年显著增强。

基于概率分析的铁路安全风险传递网络模型研究

传统的风险评价大多是在定性分析的基础上展开的,给风险评价带来了一定的局限性。为深化风险评价水平,拓展风险定量评价方法,提出一种基于概率分析的铁路安全风险传递网络模型。首先,面向铁路局集团公司层面,识别出35项安全风险;然后,通过关联关系分析明确风险间的传递关系,并依托风险传递关系构建安全风险传递网络模型;之后,基于贝叶斯网络对风险传递网络进行传递概率分析;最后,选取异物侵限类风险事件作为案例对模型进行应用验证。结果表明:模型基于铁路运营历史数据,对风险传递网络进行定量分析,能识别出安全风险传递网络中的关键安全风险和风险传递关键路径。模型为有效利用铁路安全相关数据,开展定量的风险评价提供基础。

海南港口供应链物流风险传递与优化控制研究

海南港口作为重要的物流节点,在全球供应链网络中具有重要意义。同时,海南港口在风险管理和供应链优化控制方面的复杂性和不确定性也在显著增加,面临着操作风险、供应风险、需求风险及外部环境风险等多方面的挑战。这些风险因素可单独影响供应链的稳定性和效率,也可在供应链网络中相互作用,形成复杂的风险传递机制。基于此,文章就海南港口供应链物流的风险传递与优化控制进行了全面的实证研究,通过运用结构方程模型(SEM),详细分析了不同类型的风险因素如何通过供应链网络进行传递,并评估了这些风险因素对供应链性能指标的具体影响,以期增强供应链整体的韧性和效率,从而使海南港口在不断变化的全球市场环境中保持竞争力。

基于技术的互联网平台企业财务风险传递研究

文章研究了互联网平台企业财务风险传递过程,以及技术监督对互联网平台企业财务风险的治理体系。研究发现,互联网平台企业的财务风险传递主要分为创立期风险、后续扩张期、萎缩期的风险等,应该从技术监督角度出发,沿着监管技术研发、发现特定互联网平台企业风险、进行特定互联网平台企业风险评估、提供特定互联网平台企业风险整改建议、进行互联网平台行业风险评估、制定互联网平台行业风险防范制度等路径来防范风险发生。

结合STPA和DEMATEL-ISM的民机起落架收放系统风险研究

为从系统整体角度完成对起落架收放系统的风险辨识和影响分析,将系统理论过程分析(Systematic Theory Process Analysis,STPA)与决策实验室分析-解释结构模型(Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Interpretive Structural Modeling,DEMATEL-ISM)相结合来开展分析。首先,定义事故和系统级危险,以民机进近阶段放下起落架为例,运用STPA完成对风险因素的系统化辨识;其次,基于最大平均熵减(Maximum Mean De-entropy,MMDE)算法帮助DEMATEL-ISM模型确定阈值,完成对风险因素影响的重要性分析并识别可能引发系统级危险的风险传递路径,据此挖掘关键致因场景,以给出风险预防建议。结果显示:线路性能退化或失效、位置作动控制组件(Position Action Control Unit,PACU)核心处理器故障为关键原因因素,收放作动筒作动异常、机组成员操作不当、起落架指示灯显示异常、起落架液压选择阀作动异常、PACU信息接收有误为关键结果因素,这些因素均涉及多条可能引发系统级危险的风险传递路径,应予以重点控制。

溢出风险约束下省间省内两级电力现货市场协同出清方法

新能源的快速发展对电力市场机制提出了新的要求。为促进新能源消纳与保障电力供应,中国建立了省间和省内两级电力现货市场。然而,随着省间市场交易规模和占比的提升,各省电力供应间联系更为紧密,加剧了省内市场间的风险传递。首先,基于当前省间省内两级现货市场衔接机制分析了各省现货市场间的风险传递特征,进而引入溢出风险价值的概念以量化评估省间省内两级市场下的风险传递;其次,为抑制省间省内两级市场下的风险传递,基于两阶段随机优化理论,构建了溢出风险约束下的省间省内两级现货市场协同出清模型;进一步,考虑因各市场运营机构不同而带来的隐私保护需求,建立了基于交替方向乘子法(ADMM)的省间省内两级现货市场协同出清模型求解方法;最后,通过算例分析验证了所提出的市场出清模型与方法在抑制省间省内两级市场协同下风险传递中的有效作用。

基于风险元传递理论的高速铁路运行风险研究

高速铁路运行风险研究对于保障高速铁路运行安全具有重要价值。为探究高速铁路运行突发事件的发生原理,识别影响高速铁路运行安全的主要风险,从基本概念、定性描述和定量计算3个层面,应用风险元传递理论、Bow-tie模型和贝叶斯网络研究高速铁路运行风险。研究结果表明:可以使用基于风险元传递理论的Bow-tie模型描述高速铁路运行风险对高速铁路安全的影响,利用Bow-tie模型和贝叶斯网络做定性分析和定量计算可以确定风险元对高速铁路安全影响的相对大小,根据风险元对高速铁路安全的影响可以提出应对策略,当前需要重点关注高速铁路沿线环境治理,以保障高速铁路运行安全。

半导体供应链风险传递及控制

半导体供应链上的企业一旦产生风险,就可能通过供应链中的商流、资金流、信息流传递至其他企业,从而引发“多米诺”效应。基于此,从供应链风险传递角度出发,构建半导体供应链网络,改进经典的传染病模型,从而提出相应的风险控制策略。

电线电缆产品质量风险管理可视化研究

为研究复杂网络理论在产品质量风险管理领域的应用,以电线电缆产品的生产制造过程为例,对影响其产品质量的所有风险因素进行分析,利用Pearson相关系数和专家打分法共同分析风险因素之间的相关性,由此构建了一个线缆产品质量风险网络。使用MAT-LAB和UCINET对风险网络进行可视化分析和参数分析,分析表明:网络中少量节点有着大量的连接,这意味着在网络中存在少量的风险因素对产品的质量起到关键影响作用。最后,结合产品生产实际,提出了相应的风险防控建议。本研究对复杂网络在生产制造行业中的质量风险管理具有重要理论意义和显著的应用价值。

积极防范金融市场非对称风险溢出效应

加强和防范金融市场非对称风险溢出效应,有助于维护金融市场的健康与稳定,确保市场运行的公平、透明和有效性,为投资者和金融机构提供更加安全可靠的环境。金融市场是全球经济活动的核心,其稳定运行对于国家乃至全球的经济繁荣至关重要。然而,近年来金融市场的波动性不断加大,风险传递和影响呈现出非对称的特征。这种非对称风险溢出效应不仅影响了单一市场的稳定,还可能引发连锁反应,对整个金融体系构成威胁。

基于SEIRS的建设工程质量风险传递模型及仿真研究

工程建设过程、从业人员专业水平和信息存在较为突出的碎片化现象,导致了工程质量风险的传递。为揭示平行承发包模式下建设工程质量风险的传递效应和放大效应,利用传染病模型中的动力学原理,综合考虑工程质量风险传递的影响因素,构建了SEIRS的建设工程质量风险传递模型。仿真研究结果表明,建设工程在质量风险传递过程中存在阈值;质量风险传递阈值h≥1时,在质量风险传递阻碍因素的作用下,风险逐步衰减直至消失;质量风险传递阈值h<1时,在质量风险传递促进因素的作用下,风险会稳定存在于建设工程中,甚至危害工程的整体质量。研究结论为政府实现由直接监管向间接监管、由事前监管向事中事后监管的转变等提供理论支撑。

中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应研究

为探索股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递效应,本文从日间交易信息和隔夜信息两个角度对沪深300股指期货市场和沪深300指数现货市场进行了实证研究。实证结果显示:股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递是双向的,股票现货对股指期货的风险溢出要大于股指期货对股票现货的风险溢出;并且,一市场收益对另一市场收益的影响具有正向杠杆效应,一市场风险对另一市场风险的冲击却具有反向杠杆效应;此外,尽管只有股指期货市场的隔夜信息对其日间收益具有预测能力,但任一市场的隔夜信息对另一市场的日间波动均存在显著的冲击效应。

基于风险传递的项目型供应链风险控制研究

在分析了项目型供应链的特点及其工期风险传递原理的基础上,根据关键链的缓冲思想,将项目缓冲重新分解并插入到供应链的环节中。算例证明,将项目缓冲插入到供应链的各环节中,对于项目供应链的风险传递性起到了抑制的作用,对项目整体的风险管理是有益的。

能源互联网电力信息深度融合风险传递:挑战与展望

电力与信息的深度融合是能源互联网发展研究趋势,文中主要针对电力信息融合趋势下的风险传递现象进行综述与展望。首先,对电力与信息融合的发展趋势分阶段进行了分析,研究了能源互联网阶段的电力与信息交互模式。在此基础上,从信息风险传递和电力与信息风险交互两个方面分析了电力与信息风险传递研究现状。最后,对能源互联网下的电力信息融合网络结构从拓扑和运行层面进行分析,提出了能源互联网下电力信息风险传递前瞻性课题研究思路,借鉴风险元理论建立了研究该问题的三维框架。

羊肉产品中的布鲁氏菌污染及其风险传递调查

[目的]了解羊肉产品的布鲁氏菌污染情况和风险传递过程。[方法]对养殖和屠宰环节的羊及羊肉产品进行取样调查。[结果]屠宰环节布鲁氏菌检出率从高到低依次为羊内脏(3.14%)、羊肉(2.96%)和环境(1.11%);大中型屠宰场布鲁氏菌检出率(6.23%)高于小型屠宰场(0.48%);控制性结果表明在不发生二次污染的情况下,仅可从内脏中检出布鲁氏菌;子宫(77.78%)和脾脏(46.67%)存在布鲁氏菌的风险较大,不表现临床症状的羊子宫也有带菌风险;屠宰环节布鲁氏菌感染抗体阳性率为1.13%,羊肉产品和环境中均存在布鲁氏菌污染;屠宰环节工作人员对布鲁氏菌病防控的认识不到位,本次调查发现2名从业人员被感染。[结论]存在养殖环节的布鲁氏菌病感染羊进入屠宰生产链的风险。

建筑项目质量风险传递模型与控制研究

建筑项目的一次性特征导致了建筑供应链的高风险性,建筑供应链上各单位的工艺承接性与利益相关性使项目质量风险沿供应链方向传递。文章将建筑项目质量风险分为可控性与系统风险两类,分析了建筑项目质量风险发生以及传递机理,并提出了两阶段的可控性质量风险传递模型,在此基础上提出了建筑供应链风险控制的有效途径:从风险源与项目过程两方面有效抑制项目质量风险传递效应。

基于风险传递的供应链质量成本控制模型研究

在指数函数质量成本模型的基础上,考虑了两阶段供应链的质量风险传递性与反馈性特征,利用质量成本这一便于测量的变量构建了两阶段供应链环境下的质量成本控制模型,从而为两阶段供应链上的企业进行联合质量控制提供了可参考的依据。