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HARA效用下考虑DC养老金带有死亡和伤残返还条款的最优投资问题
1
作者
杨铭
夏登峰
+1 位作者
徐文静
韩雪伟
《安徽师范大学学报(自然科学版)》
2024年第2期112-117,共6页
考虑了一个带有死亡和伤残返还的DC型养老金计划的最优投资问题。以终端财富期望效用最大化为目标,利用动态规划原理建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数下得到最优解,通过数值模拟分析重要...
考虑了一个带有死亡和伤残返还的DC型养老金计划的最优投资问题。以终端财富期望效用最大化为目标,利用动态规划原理建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数下得到最优解,通过数值模拟分析重要参数对最优投资策略的影响。
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关键词
DC型养老金模型
死亡
返还
伤残返还
HARA效用
HJB方程
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职称材料
题名
HARA效用下考虑DC养老金带有死亡和伤残返还条款的最优投资问题
1
作者
杨铭
夏登峰
徐文静
韩雪伟
机构
安徽工程大学数理与金融学院
出处
《安徽师范大学学报(自然科学版)》
2024年第2期112-117,共6页
基金
安徽省高校自然科学研究项目重点项目(KJ2021A0514).
文摘
考虑了一个带有死亡和伤残返还的DC型养老金计划的最优投资问题。以终端财富期望效用最大化为目标,利用动态规划原理建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数下得到最优解,通过数值模拟分析重要参数对最优投资策略的影响。
关键词
DC型养老金模型
死亡
返还
伤残返还
HARA效用
HJB方程
Keywords
DC pension model
death return
disability return
HARA utility
HJB equation
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
HARA效用下考虑DC养老金带有死亡和伤残返还条款的最优投资问题
杨铭
夏登峰
徐文静
韩雪伟
《安徽师范大学学报(自然科学版)》
2024
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