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格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究
被引量:
2
1
作者
刘天祥
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第4期7-13,共7页
基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量...
基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。
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关键词
格兰杰检验
伪因果关系
HAC方法
伪
回归
MC模拟
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职称材料
基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验
被引量:
4
2
作者
刘汉中
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第8期2007-2014,共8页
研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系,经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率.文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因,通过改进传统HAC法的截断参数,能获得格兰杰因果关系检验...
研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系,经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率.文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因,通过改进传统HAC法的截断参数,能获得格兰杰因果关系检验统计量(Wald)的不依赖于冗余参数的极限分布.针对设定各种弱平稳过程并利用模拟技术,研究发现新的Wald’统计量大大减少了发生伪因果关系的概率,并且对于数据过程持久性和样本容量是稳健的,但是存在一定的检验水平扭曲.
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关键词
弱平稳过程
格兰杰
伪因果关系
检验
HAC估计
检验水平
原文传递
论当前调查研究量化分析中的诸种问题
被引量:
2
3
作者
陈雯
何雨
《中国青年研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期62-66,共5页
本文系统地分析、回顾了当前量化分析中存在的三类主要问题:分析单位层次谬误、变量间伪相关/因果关系与基本统计技术误用,希望能引起研究者们对量化分析诸多潜在问题的重视与警惕。
关键词
调查研究
量化分析
层次谬误
伪
相关/
因果
关系
统计技术误用
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职称材料
论当前调查研究量化分析中的诸种问题
4
作者
何雨
陈雯
《调研世界》
CSSCI
北大核心
2008年第6期46-48,21,共4页
量化分析是社会学调查研究中的基本手段之一,但是,目前调查研究水平参差不齐,研究报告中的各种问题与错误也屡见不鲜,不仅影响了研究成果的信度与效度,而且也影响调查研究水平的提高,损害学术研究的科学性与规范性,本文系统地分析、回...
量化分析是社会学调查研究中的基本手段之一,但是,目前调查研究水平参差不齐,研究报告中的各种问题与错误也屡见不鲜,不仅影响了研究成果的信度与效度,而且也影响调查研究水平的提高,损害学术研究的科学性与规范性,本文系统地分析、回顾了当前量化分析中存在的三类主要问题:分析单位层次谬误、变量间伪相关/因果关系与基本统计技术误用,希望能引起研究者们对量化分析诸多潜在问题的重视与警惕。
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关键词
调查研究
量化分析
层次谬误
伪
相关/
因果
关系
统计技术误用
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职称材料
题名
格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究
被引量:
2
1
作者
刘天祥
机构
湖南商学院经济与贸易学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第4期7-13,共7页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目<无漂移平稳时间序列下伪回归的统一研究框架:基于改进的HAC方法>(10YJA790113)
文摘
基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。
关键词
格兰杰检验
伪因果关系
HAC方法
伪
回归
MC模拟
Keywords
Granger causal test
spurious causality
HAC method
spurious regression
Monte-Carlo simulation
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验
被引量:
4
2
作者
刘汉中
机构
湖南商学院经济与贸易学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第8期2007-2014,共8页
基金
国家社会科学基金(11BJY012)
教育部人文社会科学规划基金(10YJA790113)
文摘
研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系,经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率.文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因,通过改进传统HAC法的截断参数,能获得格兰杰因果关系检验统计量(Wald)的不依赖于冗余参数的极限分布.针对设定各种弱平稳过程并利用模拟技术,研究发现新的Wald’统计量大大减少了发生伪因果关系的概率,并且对于数据过程持久性和样本容量是稳健的,但是存在一定的检验水平扭曲.
关键词
弱平稳过程
格兰杰
伪因果关系
检验
HAC估计
检验水平
Keywords
weak stationary process
Granger spurious causality test
HAC estimation
test size
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
论当前调查研究量化分析中的诸种问题
被引量:
2
3
作者
陈雯
何雨
机构
南京大学社会学系
出处
《中国青年研究》
CSSCI
北大核心
2008年第9期62-66,共5页
文摘
本文系统地分析、回顾了当前量化分析中存在的三类主要问题:分析单位层次谬误、变量间伪相关/因果关系与基本统计技术误用,希望能引起研究者们对量化分析诸多潜在问题的重视与警惕。
关键词
调查研究
量化分析
层次谬误
伪
相关/
因果
关系
统计技术误用
分类号
C915 [经济管理]
下载PDF
职称材料
题名
论当前调查研究量化分析中的诸种问题
4
作者
何雨
陈雯
机构
南京大学社会学系
出处
《调研世界》
CSSCI
北大核心
2008年第6期46-48,21,共4页
文摘
量化分析是社会学调查研究中的基本手段之一,但是,目前调查研究水平参差不齐,研究报告中的各种问题与错误也屡见不鲜,不仅影响了研究成果的信度与效度,而且也影响调查研究水平的提高,损害学术研究的科学性与规范性,本文系统地分析、回顾了当前量化分析中存在的三类主要问题:分析单位层次谬误、变量间伪相关/因果关系与基本统计技术误用,希望能引起研究者们对量化分析诸多潜在问题的重视与警惕。
关键词
调查研究
量化分析
层次谬误
伪
相关/
因果
关系
统计技术误用
分类号
C912.81 [经济管理]
H310.42 [语言文字—英语]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究
刘天祥
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011
2
下载PDF
职称材料
2
基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验
刘汉中
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2013
4
原文传递
3
论当前调查研究量化分析中的诸种问题
陈雯
何雨
《中国青年研究》
CSSCI
北大核心
2008
2
下载PDF
职称材料
4
论当前调查研究量化分析中的诸种问题
何雨
陈雯
《调研世界》
CSSCI
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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