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变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究
被引量:
15
1
作者
李松臣
张世英
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第7期126-133,共8页
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法提出了变结构门限t-GARCH模型。首先用MonteCarlo模拟的方法考虑了变结构GARCH模型中存在的伪持续性问题...
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法提出了变结构门限t-GARCH模型。首先用MonteCarlo模拟的方法考虑了变结构GARCH模型中存在的伪持续性问题;其次针对金融时间序列非对称性、厚尾性以及强持续性的特点提出了变结构门限t-GARCH模型,总结了关于变结构点检验的几个主要方法;最后用该模型来拟合沪市和深市两个股市的周收益率序列,得到了比GARCH模型更好的拟合结果。
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关键词
变结构门限t—GARCH模型
变结构点
伪持续性
t-分布
MONTE
CARLO模拟
原文传递
基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究
被引量:
1
2
作者
李绍刚
杨少华
《价格月刊》
2010年第7期91-94,共4页
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问题,而且也会导致伪波动持续性。通过利用ICSS算法,结合具体历史背景,检测并确定了2005年~2009年的上证...
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问题,而且也会导致伪波动持续性。通过利用ICSS算法,结合具体历史背景,检测并确定了2005年~2009年的上证股指收益率的3个变点。通过分段建模,所得的结果不仅消除了伪波动性,而且也反映了波动的其他特征。
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关键词
股指收益率
GARCH
结构变点
伪持续性
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职称材料
多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究
被引量:
8
3
作者
李松臣
张世英
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2007年第10期71-76,92,共7页
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实...
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.
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关键词
多元变结构门限GARCH模型
IGARCH模型
伪持续性
伪
协同
持续性
原文传递
题名
变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究
被引量:
15
1
作者
李松臣
张世英
机构
天津大学理学院
天津大学系统工程研究所
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第7期126-133,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)。
文摘
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法提出了变结构门限t-GARCH模型。首先用MonteCarlo模拟的方法考虑了变结构GARCH模型中存在的伪持续性问题;其次针对金融时间序列非对称性、厚尾性以及强持续性的特点提出了变结构门限t-GARCH模型,总结了关于变结构点检验的几个主要方法;最后用该模型来拟合沪市和深市两个股市的周收益率序列,得到了比GARCH模型更好的拟合结果。
关键词
变结构门限t—GARCH模型
变结构点
伪持续性
t-分布
MONTE
CARLO模拟
Keywords
Threshold t - GARCH model with structural change
structural change test
spurious persistence
t - distribution
Monte Carlo simulation
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究
被引量:
1
2
作者
李绍刚
杨少华
机构
暨南大学经济学院
暨南大学珠海学院
出处
《价格月刊》
2010年第7期91-94,共4页
文摘
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问题,而且也会导致伪波动持续性。通过利用ICSS算法,结合具体历史背景,检测并确定了2005年~2009年的上证股指收益率的3个变点。通过分段建模,所得的结果不仅消除了伪波动性,而且也反映了波动的其他特征。
关键词
股指收益率
GARCH
结构变点
伪持续性
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究
被引量:
8
3
作者
李松臣
张世英
机构
深圳大学数学与计算科学学院
天津大学管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2007年第10期71-76,92,共7页
基金
国家自然科学基金(70471050)
文摘
首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.
关键词
多元变结构门限GARCH模型
IGARCH模型
伪持续性
伪
协同
持续性
Keywords
threshold vector GARCH model with structural change
IGARCH model
spurious persistence
spurious co- persistence
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究
李松臣
张世英
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006
15
原文传递
2
基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究
李绍刚
杨少华
《价格月刊》
2010
1
下载PDF
职称材料
3
多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究
李松臣
张世英
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2007
8
原文传递
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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