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随机波动模型的局部影响分析
被引量：
1
1
作者
马国栋
吴喜之
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第2期78-86,共9页
在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列—随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通...
在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列—随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通过模拟实例,对其影响点识别的效果进行说明.
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关键词
随机波动(SV)模型
Cook的局部影响分析
方法
伪极大似然估计方法
KALMAN滤波
影响点
原文传递
题名
随机波动模型的局部影响分析
被引量：
1
1
作者
马国栋
吴喜之
机构
中国人民大学统计学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第2期78-86,共9页
基金
国家自然科学基金项目(10431010)
教育部重点基地重大项目(05JJD910001)
中国人民大学应用统计中心的支持
文摘
在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列—随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通过模拟实例,对其影响点识别的效果进行说明.
关键词
随机波动(SV)模型
Cook的局部影响分析
方法
伪极大似然估计方法
KALMAN滤波
影响点
Keywords
stochastic volatility models
local influence
quasi-maximum likelihood
kalman filte
influential point
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机波动模型的局部影响分析
马国栋
吴喜之
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008
1
原文传递
已选择
0
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参考文献
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