亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计

提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计 ,由数值结果可知 ,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进。

一类基于多变量密度估计的盲源分离方法

该文给出了一类独立源信号盲分离的训练算法。该类算法都以测度概率密度函数的Kullback-Leibler距离作为目标函数,用来衡量源信号各分量的独立性。该文利用多变量概率密度估计技术和自然梯度优化算法,使目标函数最小化,得出了两种分离算法。计算机仿真结果表明了算法的有效性。并与Infomax算法比较,性能较优。

基于数据驱动与多变量状态估计的汽动引风机故障预警

汽动引风机是新建电厂的重要设备之一,对其采用数据驱动的故障预警时,存在监测参数多、设备故障试验代价高、运行数据少的问题。为此,本文采用多变量状态估计(MSET)方法对汽动引风机相关测点进行状态监测,构造合理的记忆矩阵,使用奇异值分解法计算广义逆矩阵,从而提高计算效率;并以江苏某电厂为研究对象,提取现场包含喘振故障的数据,采用本文方案对实时数据进行状态预警。结果表明,该方案能够合理反映设备的运行状态,对喘振故障能够提前约5 h预警。

解释变量内生假定下非参数空间计量模型的局部线性工具变量估计

为刻画解释变量的空间外溢效应与变量间的非线性关系,本文提出了一种非参数空间计量模型,并给出了模型含内生变量情况下的局部线性工具变量估计。该估计方法最大的优点是可以同时获得偏导数的估计,便于进行经济学的边际分析。数值模拟结果表明,局部线性工具变量估计优于核估计。中国地区R&D要素外溢效应的实证结果显示,周边地区R&D内部经费支出对本地区R&D产出具有非线性的正向影响,且周边地区R&D内部经费支出的边际产出存在空间集聚现象,实证结论显示了非参数空间计量模型的适用性与合理性。

基于自适应多变量非参数核密度估计的多风电场出力相关性建模

研究多个风电场的联合概率密度,对于风电大规模并网及电力系统运行控制具有重要意义。该文提出一种基于自适应多变量非参数核密度估计的多风电场联合概率密度建模方法。首先以可变带宽代替固定带宽建立一种自适应的多变量非参数核密度估计模型,然后针对模型带宽选择问题,构造了一种以欧氏距离和最大距离为拟合性指标的带宽优化模型,最后利用序优化算法对其进行求解。实际算例仿真结果表明,该文方法不仅较传统基于copula函数的参数估计方法具有更高的精度和适用性,而且还较好地解决了传统多变量非参数核密度估计方法的局部适应性问题。

半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计及应用

研究了一种半参数横截面空间滞后模型的工具变量估计方法,证明了模型估计的大样本性质,参数分量估计渐近正态分布且收敛速度为n-1/2,非参数分量估计在内点处渐近正态分布,其收敛速度是最优收敛速度.利用该模型进行环境规制和R&D投资溢出对中国区域技术进步影响的实证研究.结果表明:1)当前各地区R&D投资和技术创新存在很强的空间溢出效应,R&D投资及其空间溢出对我国区域技术创新能力具有较明显的提升作用;2)不同的环境规制对各区域技术创新所产生的影响程度有差异,较低的环境规制程度对技术创新有明显抑制作用,较高的环境规制对技术创新却有显著促进作用,特别在中部环境污染较严重地区作用尤为明显.而对于大部分存在温和环境规制的地区(福建、广东等),环境规制对技术创新的影响较低,需进一步提高环境规制力度.

城镇居民非参数消费敏感度模型及应用——基于局部线性工具变量估计方法

建立了城镇居民非参数消费敏感度模型,该模型不需做任何形式假设,避免了线性及非线性模型的误设.采用局部线性工具变量方法对其进行估计,结果表明城镇居民消费敏感度是时变的,和居民收入变动保持同步,支持流动性约束假说.另外高通货膨胀时的负实际利率变动比低利率、温和通胀时造成的负实际利率变动对消费支出的冲击要大得多.因此在增加城镇居民收入,突破流动性约束瓶颈的同时,高度关注通货膨胀,使得其消费水平得到真实提高.

存在测量误差的面板自回归模型的工具变量估计

对于存在测量误差的面板数据自回归模型,首先讨论了POLS(Pooling OLS)和LSDV(least square of dummy variable)估计存在向零的衰减偏差及其非一致性,其次对于混合自回归模型和个体固定效应自回归模型给出了工具变量应满足的条件。研究发现这时工具变量的选择是十分困难的。

基于多变量稳健估计法的我国通信业区域差异研究

根据钻石模型,构建相应的指标体系,采用多变量稳健估计法对中国通信业发展水平区域差异进行实证研究。结果表明:在中国31个省、直辖市和自治区的通信业发展水平中,广东、江苏、上海和北京位列前4名,西藏、贵州、甘肃和宁夏位列后4名;从排名结果来看,东部地区的综合排名比西部地区靠前。结合具体情况,分析了造成通信业发展水平区域差异的原因,并提出相应的政策建议。

随机解释变量的模型及其估计方法的研究

本文分析了随机性解释变量存在的可能性及其后果 ,其次对解释变量的随机性进行检验 ,最后讨论解释变量为随机变量的模型估计方法 ,包括正交回归估计法、正反向回归估计法、最小特征值估计法和工具变量估计法。

非线性回归模型的一种工具变量估计

本文给出了非线性回归模剂参数的一种估计——工具变量估计,证明了它在定条件下具有相合性。

极端海况meta-ocean轮廓线的双变量核密度估计

本文基于在两个离岸地点所测得的海洋波浪数据提出了一个新颖的环境轮廓线(meta-ocean轮廓线)法。为了实现这一新颖的环境轮廓线法,提出采用带偏向交叉验证带宽选择的双变量核密度估计。用新颖方法所得到的环境轮廓线与用克莱顿连接转换法所得到的环境轮廓线来做对比,清晰地验证了所提出的新颖方法的有效性和优越性。研究结果证明了所提出的新颖方法可被用作预报海洋工程结构物长期极端动力响应的有效工具。

利用Monte-Carlo方法模拟比较动态平行数据模型参数的估计方法——最小二乘与工具变量估计方法

总结了动态平行数据模型的固定效应与随机效应模型的最小二乘估计 (OLS)与工具变量估计(Tool)方法 .并利用 Monte-

空间滞后分位数回归模型的工具变量估计及参数检验

本文提出一种遵循空间数据分布特征的空间分位数回归模型,并着重探讨该模型的估计方法和参数检验问题。本文构建了上述模型的一个工具变量估计法,通过数理证明建立了估计量的大样本理论,并基于估计量的渐近分布构造了模型的参数检验方法;进一步通过数值模拟方法和应用实例考察估计方法和参数检验方法的实际应用效果。数值模拟结果显示,估计方法和参数检验方法在有限样本条件下均可以达到较高的精确度和稳定性。在应用实例中,本文利用所构建的理论方法重新检验了我国"资源诅咒"效应的存在性,实证结果体现了理论方法的应用价值。

基于时序关联矩阵的高炉冶炼过程多重关联时延估计方法

高炉冶炼过程由炉料传输反应时间和冶炼单元在空间和时间分布上的差异带来的变量时延影响了数据的准确性和真实因果关系,因此有效地估计过程变量间的时延信息,并在时序上配准数据,是后续过程建模、优化控制与性能评估的核心.考虑到变量间时延的多重关联性,提出了一种基于时序关联矩阵的时延参数估计方法.首先,根据过程变量的时延参数在时空上重构对应的时序关联矩阵,并引入灰色关联分析量化时序矩阵的多重关联相关性;接着,考虑到穷举所有时序关联矩阵的时间复杂度,提出了一种双尺度协同搜索策略的动态多群粒子群算法用于快速寻找最优的时延参数,提出的粒子群算法能兼顾全局探索能力和局部探测能力并跳出局部最优解;最后,基于一个数值仿真和某钢铁厂2#高炉的工业实验验证了所提时延参数估计方法的可行性和有效性,且通过所提方法在时序上重构的数据能有效提高后续硅含量软测量模型性能.

通过矿床实例研究地质多变量估计方法

介绍了协同克里格法和相似克里格法原理，并通过三个典型的多变量矿床实例，分别采用协同克里格法、相似克里格法和回归分析法进行了估计。

基于多变量状态估计的磨煤机一次风量故障预警仿真

磨煤机一次风量在磨煤机正常运行、机组稳定燃烧、风煤配比过程中起关键调节作用。磨煤机一次风量测量一般采用差压式测量原理,在机组运行过程中容易发生积灰,导致一次风量测量不准,影响机组正常燃烧。分散控制系统报警功能主要是基于上下限的故障报警且各个变量之间没有相互关联,导致故障较为严重时才进行报警。基于此,采用多变量状态估计建立磨煤机一次风量故障预警模型,采用相似度函数建立多变量状态估计的估计矩阵,从而动态更新估计矩阵以便适用于机组的各种工况。基于一次风量的故障预警采用趋势变化进行提前判断,能提醒运行和热控人员提前进行干预解决,从而保证磨煤机和机组的安全、稳定运行。

半参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将半参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了半参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量变窗宽估计方法,并利用极限理论研究了估计的大样本性质.结果表明:参数分量的估计具有一致性和渐近正态性且收敛速度为n-1/2;非参数分量估计在内点处具有一致性和渐近正态性,其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度.

非参数计量经济联立模型的变窗宽估计理论

联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用.文章将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合,在随机设计(模型中所有变量为随机变量)下,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量变窗宽估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理等在内点处研究了它的大样本性质,证明了它的一致性和渐近正态性,它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度.

基于状态估计的起重机吊重摆角衰减方法

研究桥式起重机防摇控制问题,针对工程实际中起重机吊重摆角和摆角角速度不易直接测量的问题,采用小车位置信息,设计状态观测器,通过引入观测器输出与小车吊重系统输出的差值,并经过观测器的增益向量调节送至观测器的输入端,观测器的4个极点均配置在复平面的负实轴上。通过反馈观测器的状态变量估计信息形成闭环控制系统,使吊重摆角在规定时间内以指定误差衰减为零,达到吊重摆角防摇控制。仿真结果表明,观测器在2 s前精确估计吊重摆角及其角速度信息,吊重摆角在6 s内得到有效防摇控制,证明了系统设计合理和有效。