解决多重共线性的一种方法——余差估计法

(一) 在含有两个或两个以上解释变量的经济模型的最小二乘估计中,常常会受到较高程度的多重共线性——解释变量间高度的不完全线性相关的影响,使得参数估计值不稳定,估计精确度降低,造成经济模型估计结果的失真或为避免共线性的影响而错误地舍去某些重要的解释变量而丧失原定模型的真正意义。在多元经济模型(不论是单一方程还是联立方程)参数的最小二乘估计中,解决多重共线性是一个十分棘手的问题,因为对多重共线性可能降低参数估计值的稳定性和准确性的确切影响至今在理论上还没能加以验证;