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随机波动率环境下俄式期权的近似定价公式
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作者 聂晓柳 李时银 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期602-607,共6页
在假设标的资产价格的波动率是一个快递均值回复(OU)过程的函数的条件下,导出相应的俄式期权满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程,求解这些方程,得到非完全市场下俄式期权的价格的近似表达式.
关键词 随机波动率 快速均值回复 非完全市场 俄式期权
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