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题名俄罗斯期货市场走上改革之路
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作者
马克.多贝克
何尤华
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出处
《中国货币市场》
2007年第3期12-14,共3页
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文摘
该文介绍了俄罗斯期货市场近年来的发展改革步伐,其两个主要的衍生品交易所——莫斯科银行间货币交易所和俄罗斯交易系统期权部正在迅速成长,以实现现代化,一部分西方银行已经成它们的会员;交易所已建立了独立的清算组织来为交易提供中央对手方服务。为了改善法律环境和降低衍生品市场的操作风险,俄罗斯正在进行多项重要改革。
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关键词
莫斯科银行间货币交易所(Micex)
俄罗斯交易系统期权部(Forts)
法律监管
改革
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Keywords
Moscow Interbank Currency Exchange (Micex), Futureson the Russian Trading System (Forts),legal and regulatory reform
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分类号
F835.12
[经济管理—金融学]
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题名源于俄式期权定价的自由边界问题
被引量:2
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作者
易法槐
余涛
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机构
华南师范大学数学科学学院
中国科学技术大学数学系
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出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2008年第6期993-1012,共20页
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基金
国家自然科学基金(No.10671075)
广东省自然科学基金(No.5005930)
高等学校博士学科点专项科研基金(20060574002)资助项目
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文摘
本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析.类似于美式期权定价问题,俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式.我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性、光滑性和自由边界的位置.
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关键词
俄罗斯期权
期权定价
变分不等式
自由边界
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Keywords
russian option
option pricing
variational inequality
free boundary
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分类号
O175.29
[理学—基础数学]
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