不完全连续市场中的期权定价

研究资产价格连续的不完全金融市场中在约束条件下的期权定价问题，得到了买方价格及无套利区间，研究了可达权益的刻画，推广了已有的结论。

有交易限制的未定权益定价

讨论了单时期有交易限制的市场背景下未定权益的定价问题。定义了未定权益的买入和卖出保值价格,得到了未定权益的无套利价格区间,说明了价格区间的无套利性质。就一个具体的金融市场模型讨论了所得结论,并分析了限制条件对价格区间的影响。