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考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型
被引量:
2
1
作者
刘勇军
李莹莹
张卫国
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第12期128-135,共8页
如何合理地考虑投资者所面临的背景风险及现实市场限制来进行有效地投资决策是人们所广泛关注的重要实际管理决策问题。本文研究投资者同时面临加性和乘性两类背景风险的前提下具有保守卖空与财务困境的投资组合选择问题。假定投资者寻...
如何合理地考虑投资者所面临的背景风险及现实市场限制来进行有效地投资决策是人们所广泛关注的重要实际管理决策问题。本文研究投资者同时面临加性和乘性两类背景风险的前提下具有保守卖空与财务困境的投资组合选择问题。假定投资者寻求使得投资收益最大、投资风险最小及证券主体财务困境最小的最优投资组合策略,进而提出考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型。然后,利用具有精英策略的非支配排序遗传算法对模型进行求解。最后,通过实例来阐述模型的实用性。研究结果表明:考虑保守卖空能为投资者提供更大的收益;两类背景风险的变化均导致有效前沿面的变化。
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关键词
投资组合
背景风险
财务困境
保守卖空
NSGA-Ⅱ算法
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题名
考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型
被引量:
2
1
作者
刘勇军
李莹莹
张卫国
机构
华南理工大学工商管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第12期128-135,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71971086)
广东省自然科学基金杰出青年基金项目(2019B151502037)
+1 种基金
广东省青年珠江学者(粤教师函[2019]25号)
中央高校基本科研业务费(ZDPY202203)。
文摘
如何合理地考虑投资者所面临的背景风险及现实市场限制来进行有效地投资决策是人们所广泛关注的重要实际管理决策问题。本文研究投资者同时面临加性和乘性两类背景风险的前提下具有保守卖空与财务困境的投资组合选择问题。假定投资者寻求使得投资收益最大、投资风险最小及证券主体财务困境最小的最优投资组合策略,进而提出考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型。然后,利用具有精英策略的非支配排序遗传算法对模型进行求解。最后,通过实例来阐述模型的实用性。研究结果表明:考虑保守卖空能为投资者提供更大的收益;两类背景风险的变化均导致有效前沿面的变化。
关键词
投资组合
背景风险
财务困境
保守卖空
NSGA-Ⅱ算法
Keywords
portfolio model
background risk
financial distress
conservative short-selling
NSGA-Ⅱalgorithm
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型
刘勇军
李莹莹
张卫国
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
2
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