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有违约风险的保底型基金的定价
被引量:
5
1
作者
任学敏
徐承龙
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期849-853,共5页
由于市场价格变化常常是跳跃式的,保底型基金的保底收益不一定能实现.利用无套利原理,当股指满足跳扩散模型时,用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析.
关键词
跳扩散
保底基金
违约概率
下载PDF
职称材料
我国电力市场环境下保底服务定价机制研究
被引量:
3
2
作者
谢敬东
吕志伟
+2 位作者
孙欣
孙波
陆文奇
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第8期45-49,共5页
保底服务是我国电网企业具有特殊内涵的公共服务.由于对概念的理解和电力市场模式的不同,其包含的内容目前还存在一定的争议。在电力市场环境下,由于“吸脂效应”的存在,保底服务的负利性使得电网企业的保底服务质量存在大幅下降的风险...
保底服务是我国电网企业具有特殊内涵的公共服务.由于对概念的理解和电力市场模式的不同,其包含的内容目前还存在一定的争议。在电力市场环境下,由于“吸脂效应”的存在,保底服务的负利性使得电网企业的保底服务质量存在大幅下降的风险,迫切需要建立相应的价格激励机制。本文从我国国情出发,研究提出了电力市场环境下电网企业应该承担的保底服务内涵,并探讨了基于绩效监管辅以电力保底服务基金的电力保底服务补偿与激励机制,为政府科学决策和电力监管提供参考。
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关键词
保底
服务
吸脂效应
补偿与激励机制
电力
保底
服务
基金
输配电价调整
原文传递
题名
有违约风险的保底型基金的定价
被引量:
5
1
作者
任学敏
徐承龙
机构
同济大学数学系
出处
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第6期849-853,共5页
基金
国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903)
国家自然科学基金资助项目(10471106
10671103)
文摘
由于市场价格变化常常是跳跃式的,保底型基金的保底收益不一定能实现.利用无套利原理,当股指满足跳扩散模型时,用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析.
关键词
跳扩散
保底基金
违约概率
Keywords
jump diffusion
fund with promised lowest return
default probability
分类号
F83 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
我国电力市场环境下保底服务定价机制研究
被引量:
3
2
作者
谢敬东
吕志伟
孙欣
孙波
陆文奇
机构
上海电力大学能源电力科创中心
上海电力大学经济与管理学院
上海电力大学电气工程学院
出处
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第8期45-49,共5页
文摘
保底服务是我国电网企业具有特殊内涵的公共服务.由于对概念的理解和电力市场模式的不同,其包含的内容目前还存在一定的争议。在电力市场环境下,由于“吸脂效应”的存在,保底服务的负利性使得电网企业的保底服务质量存在大幅下降的风险,迫切需要建立相应的价格激励机制。本文从我国国情出发,研究提出了电力市场环境下电网企业应该承担的保底服务内涵,并探讨了基于绩效监管辅以电力保底服务基金的电力保底服务补偿与激励机制,为政府科学决策和电力监管提供参考。
关键词
保底
服务
吸脂效应
补偿与激励机制
电力
保底
服务
基金
输配电价调整
Keywords
guaranteed service
liposuction effect
compensation and incentive mechanism
power guaranteed service fund
transmission and distribution price adjustment
分类号
F426.61 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
有违约风险的保底型基金的定价
任学敏
徐承龙
《同济大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
5
下载PDF
职称材料
2
我国电力市场环境下保底服务定价机制研究
谢敬东
吕志伟
孙欣
孙波
陆文奇
《价格理论与实践》
北大核心
2020
3
原文传递
已选择
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